Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 4,42 % 11,10 % 7,43 % 2,34 % 6,22 % 7,82 % 21,14 % - -
Categoria 0,76 % 3,02 % 9,66 % 8,07 % 4,37 % 7,31 % 12,19 % 29,19 % 52,02 % 68,28 %
Delta -0,79 % 1,39 % 1,44 % -0,65 % -2,03 % -1,09 % -4,36 % -8,04 % - -
Benchmark* -0,23 % 3,33 % 10,21 % 7,74 % 3,65 % 6,11 % 10,65 % 31,90 % 56,17 % 74,58 %
Delta 0,20 % 1,09 % 0,90 % -0,31 % -1,31 % 0,11 % -2,82 % -10,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,84 % 13,03 % -14,24 % - - - - -
Categoria 14,01 % 14,53 % -12,61 % 9,64 % 6,33 % 21,61 % -11,74 % 12,16 %
Delta -4,16 % -1,50 % -1,62 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -5,36 % -3,11 % -2,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,35 % 5,12 % -
Categoria 2,82 % 7,82 % 8,86 %
Delta -5,17 % -2,71 % -
Benchmark* 0,40 % 8,15 % 9,55 %
Delta -2,75 % -3,04 % -
Rischio
Volatilità 18,52 % 16,41 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 15,04 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 19,98 % 17,01 % 16,32 %
Max drawdown -19,21 % -19,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,95 % 11,47 % -
Sortino -0,40 0,19 -
VAR 95 -3,65 % -3,59 % -
VAR 99 -8,61 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 0,14 -
TEV 5,31 % 5,62 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,90 0,88 -
Down Capture Ratio 0,93 0,93 -
Indice Omega 1,06 1,08 -
Reattività
Beta 0,89 0,91 -
93,09 89,13 -
Beta bull 0,89 0,93 -
Beta bear 0,85 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,21 -
Kurtosis 1,71 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR