Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,79 % 1,70 % 7,03 % 3,67 % 8,54 % 13,54 % 16,53 % - -
Categoria 0,16 % 1,08 % 2,07 % 5,77 % 2,25 % 6,01 % 10,66 % 16,28 % 29,09 % 38,22 %
Delta -0,25 % -0,29 % -0,37 % 1,25 % 1,42 % 2,52 % 2,88 % 0,26 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,01 % 1,70 % 6,15 % 2,67 % 7,23 % 12,09 % 18,35 % 32,73 % 46,65 %
Delta -0,27 % -0,22 % 0,00 % 0,88 % 1,00 % 1,30 % 1,45 % -1,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,60 % 5,06 % -16,07 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,93 % 6,40 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,42 %
Delta 0,45 % -1,04 % 0,85 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,74 % -0,95 % -0,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,84 % 6,01 % -
Categoria 9,21 % 5,57 % 5,37 %
Delta 3,63 % 0,44 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta 1,98 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 16,25 % 14,37 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 12,97 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -17,90 % -17,90 % -
Tempo di recupero 141 j 141 j -
DSR 11,23 % 10,24 % -
Sortino 0,89 0,30 -
VAR 95 -3,63 % -3,31 % -
VAR 99 -6,80 % -4,38 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,22 -
TEV 3,95 % 4,19 % -
Information ratio (IR) 0,50 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,05 1,02 -
Down Capture Ratio 1,01 1,03 -
Indice Omega 1,27 1,09 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
94,09 91,52 -
Beta bull 1,01 0,94 -
Beta bear 0,97 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,22 -
Kurtosis 0,91 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR