Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % -1,70 % 2,39 % 7,66 % 3,99 % 5,44 % 15,47 % 6,51 % - -
Categoria -0,41 % -1,07 % 1,83 % 7,67 % 2,50 % 3,87 % 14,47 % 15,68 % 25,90 % 35,59 %
Delta -0,20 % -0,63 % 0,56 % -0,02 % 1,49 % 1,57 % 1,00 % -9,17 % - -
Benchmark* -0,63 % -1,25 % 2,33 % 8,03 % 3,60 % 5,35 % 16,10 % 18,01 % 29,58 % 44,71 %
Delta 0,01 % -0,45 % 0,06 % -0,37 % 0,39 % 0,08 % -0,63 % -11,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % 1,90 % -18,37 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -1,10 % -4,23 % -1,51 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,37 % -4,12 % -3,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,52 % 3,52 % -
Categoria 9,15 % 5,56 % 5,36 %
Delta 1,38 % -2,04 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -0,33 % -2,81 % -
Rischio
Volatilità 16,06 % 14,67 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,95 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -17,43 % -17,43 % -
Tempo di recupero 293 j 293 j -
DSR 11,04 % 10,63 % -
Sortino 0,70 0,06 -
VAR 95 -3,15 % -3,30 % -
VAR 99 -6,21 % -5,38 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,04 -
TEV 4,66 % 5,34 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,53 -
Up Capture Ratio 1,03 0,99 -
Down Capture Ratio 1,03 1,06 -
Indice Omega 1,22 1,03 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
91,60 86,77 -
Beta bull 0,98 0,94 -
Beta bear 0,88 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,20 -
Kurtosis 0,44 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR