Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,12 % 1,06 % 4,46 % 6,40 % 6,76 % 12,99 % 11,04 % - -
Categoria 0,67 % 0,84 % 1,69 % 5,66 % 6,98 % 6,29 % 13,24 % 18,88 % 28,97 % 36,85 %
Delta -0,31 % 0,28 % -0,63 % -1,21 % -0,58 % 0,46 % -0,24 % -7,84 % - -
Benchmark* 0,72 % 1,08 % 1,37 % 5,89 % 6,47 % 7,21 % 14,83 % 20,22 % 32,57 % 44,85 %
Delta -0,35 % 0,04 % -0,31 % -1,43 % -0,07 % -0,46 % -1,84 % -9,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,77 % 2,40 % -18,43 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta -1,38 % -3,70 % -1,49 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,57 % -3,61 % -3,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,55 % 2,63 % -
Categoria 10,16 % 5,17 % 5,06 %
Delta -0,61 % -2,53 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta -1,54 % -2,66 % -
Rischio
Volatilità 16,14 % 14,48 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -18,04 % -18,04 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 11,17 % 10,45 % -
Sortino 0,62 -0,03 -
VAR 95 -3,68 % -3,39 % -
VAR 99 -6,90 % -4,63 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,02 -
TEV 4,86 % 4,54 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 1,07 -
Indice Omega 1,19 1,04 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
90,93 90,17 -
Beta bull 1,06 0,95 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,25 -
Kurtosis 1,00 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR