Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 3,63 % 10,56 % -1,94 % 0,45 % 1,90 % 6,10 % 5,38 % - -
Categoria 0,01 % 4,04 % 10,58 % -2,30 % 0,64 % 0,59 % 4,81 % 14,14 % 36,47 % 28,58 %
Delta -0,57 % -0,41 % -0,01 % 0,35 % -0,19 % 1,31 % 1,29 % -8,76 % - -
Benchmark* -0,48 % 3,68 % 10,36 % -2,01 % 1,24 % 1,42 % 6,72 % 16,60 % 40,83 % 37,35 %
Delta -0,08 % -0,05 % 0,20 % 0,07 % -0,79 % 0,48 % -0,63 % -11,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,99 % 2,53 % -18,14 % - - - - -
Categoria 13,04 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta -2,05 % -3,51 % -1,23 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -3,35 % -3,48 % -2,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,64 % -2,18 % -
Categoria 0,60 % 0,70 % 4,86 %
Delta 1,04 % -2,88 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -1,11 % -3,43 % -
Rischio
Volatilità 16,17 % 14,64 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 13,14 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -17,90 % -17,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,11 % 11,12 % -
Sortino -0,13 -0,44 -
VAR 95 -3,63 % -3,63 % -
VAR 99 -6,80 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,33 -
TEV 4,85 % 4,68 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,99 0,95 -
Down Capture Ratio 1,00 1,04 -
Indice Omega 0,98 0,90 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
91,05 89,83 -
Beta bull 0,90 0,91 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,29 -
Kurtosis 0,69 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR