Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -1,65 % 2,64 % 8,17 % 3,78 % 5,67 % 15,41 % 7,54 % - -
Categoria -0,41 % -1,07 % 1,83 % 7,67 % 2,50 % 3,87 % 14,47 % 15,68 % 25,90 % 35,59 %
Delta 0,10 % -0,58 % 0,81 % 0,49 % 1,28 % 1,81 % 0,94 % -8,14 % - -
Benchmark* -0,63 % -1,25 % 2,33 % 8,03 % 3,60 % 5,35 % 16,10 % 18,01 % 29,58 % 44,71 %
Delta 0,31 % -0,40 % 0,31 % 0,14 % 0,18 % 0,32 % -0,69 % -10,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,99 % 2,53 % -18,14 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -2,08 % -3,59 % -1,28 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -3,35 % -3,48 % -2,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,15 % 3,45 % -
Categoria 9,15 % 5,56 % 5,36 %
Delta 1,00 % -2,11 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -0,71 % -2,88 % -
Rischio
Volatilità 16,34 % 14,48 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,95 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -17,90 % -17,90 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 11,34 % 10,46 % -
Sortino 0,65 0,05 -
VAR 95 -3,63 % -3,37 % -
VAR 99 -6,80 % -4,39 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,04 -
TEV 4,40 % 4,66 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,62 -
Up Capture Ratio 1,02 0,98 -
Down Capture Ratio 1,03 1,05 -
Indice Omega 1,20 1,03 -
Reattività
Beta 1,01 0,98 -
92,76 89,65 -
Beta bull 1,03 0,94 -
Beta bear 0,94 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,20 -
Kurtosis 0,80 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR