Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,66 % 3,38 % 2,15 % 14,29 % 12,99 % 11,58 % 42,39 % - -
Categoria -0,19 % 0,68 % 3,02 % 1,55 % 11,81 % 10,72 % 7,36 % 30,13 % 67,98 % 53,28 %
Delta -0,28 % -0,01 % 0,36 % 0,60 % 2,47 % 2,26 % 4,22 % 12,26 % - -
Benchmark* -0,55 % 0,71 % 3,21 % 2,68 % 15,39 % 14,19 % 11,95 % 42,59 % 87,72 % 73,19 %
Delta 0,07 % -0,05 % 0,17 % -0,53 % -1,11 % -1,21 % -0,37 % -0,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,14 % 18,28 % -13,11 % - - - - -
Categoria 6,23 % 16,16 % -13,70 % 21,68 % -0,19 % 24,09 % -14,05 % 11,67 %
Delta 3,90 % 2,12 % 0,59 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 0,97 % -0,38 % -0,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,18 % 11,12 % -
Categoria 5,12 % 7,80 % 10,82 %
Delta 4,06 % 3,32 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -0,07 % -0,07 % -
Rischio
Volatilità 16,08 % 15,67 % -
Volatilità Categoria 14,91 % 14,45 % 15,69 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -14,85 % -16,17 % -
Tempo di recupero - 177 j -
DSR 12,09 % 10,71 % -
Sortino 0,49 0,79 -
VAR 95 -3,60 % -3,60 % -
VAR 99 -8,21 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,54 -
TEV 2,93 % 3,98 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 0,97 -
Indice Omega 1,13 1,23 -
Reattività
Beta 0,96 0,96 -
96,82 93,71 -
Beta bull 0,90 0,98 -
Beta bear 0,99 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,28 -
Kurtosis 2,73 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR