Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -4,16 % -1,92 % 3,01 % 11,10 % 13,76 % 14,96 % 44,66 % - -
Categoria -0,73 % -1,35 % -0,20 % 1,93 % 6,37 % 8,34 % 5,27 % 31,87 % 55,82 % 49,15 %
Delta 0,46 % -2,80 % -1,72 % 1,09 % 4,73 % 5,42 % 9,69 % 12,80 % - -
Benchmark* -0,48 % -1,13 % 0,19 % 1,53 % 8,07 % 10,01 % 8,41 % 43,73 % 77,28 % 71,92 %
Delta 0,21 % -3,02 % -2,11 % 1,49 % 3,04 % 3,75 % 6,55 % 0,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,37 % 9,68 % -17,88 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,78 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta 10,98 % -3,96 % -3,81 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 8,10 % -6,04 % -8,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,18 % 11,92 % -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta 10,58 % 4,46 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 7,66 % 1,61 % -
Rischio
Volatilità 17,61 % 14,99 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -14,64 % -14,64 % -
Tempo di recupero 63 j 63 j -
DSR 13,54 % 11,12 % -
Sortino 0,97 0,83 -
VAR 95 -4,85 % -4,32 % -
VAR 99 -8,94 % -5,61 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,61 -
TEV 7,33 % 7,63 % -
Information ratio (IR) 1,04 0,21 -
Up Capture Ratio 1,15 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,90 -
Indice Omega 1,34 1,29 -
Reattività
Beta 1,06 0,92 -
82,92 74,65 -
Beta bull 1,01 0,72 -
Beta bear 1,08 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -1,02 -
Kurtosis 3,42 2,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR