Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % 2,60 % 6,88 % 5,20 % 10,50 % 25,03 % 23,53 % 59,31 % - -
Categoria 0,47 % 1,17 % 4,14 % 4,29 % 6,83 % 13,95 % 13,79 % 36,24 % 44,72 % 55,40 %
Delta 0,45 % 1,43 % 2,75 % 0,92 % 3,68 % 11,08 % 9,74 % 23,07 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,48 % 4,61 % 6,01 % 10,04 % 18,85 % 18,84 % 48,95 % 70,11 % 83,23 %
Delta 0,58 % 1,12 % 2,28 % -0,80 % 0,46 % 6,18 % 4,69 % 10,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,37 % 9,68 % -17,88 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,58 % -14,01 % 22,18 % 0,80 % 23,88 % -12,82 % 10,87 %
Delta 10,92 % -3,90 % -3,87 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 8,10 % -6,04 % -8,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,98 % 14,30 % -
Categoria 11,83 % 9,20 % 7,68 %
Delta 7,15 % 5,11 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta 2,87 % 1,72 % -
Rischio
Volatilità 16,00 % 14,39 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -14,64 % -14,64 % -
Tempo di recupero 63 j 63 j -
DSR 11,59 % 10,52 % -
Sortino 1,44 1,07 -
VAR 95 -3,54 % -3,59 % -
VAR 99 -8,94 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,78 -
TEV 7,10 % 7,18 % -
Information ratio (IR) 0,40 0,24 -
Up Capture Ratio 1,07 1,02 -
Down Capture Ratio 1,02 0,97 -
Indice Omega 1,48 1,34 -
Reattività
Beta 0,99 0,97 -
80,35 75,16 -
Beta bull 0,97 0,81 -
Beta bear 0,93 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -1,02 -
Kurtosis 4,87 2,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR