Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % 0,10 % -0,96 % -1,52 % 1,31 % 6,30 % 11,97 % 69,04 % 44,68 % -
Categoria 0,82 % 0,76 % 0,00 % -0,71 % 4,47 % 8,09 % 10,22 % 44,97 % 32,52 % 80,77 %
Delta 0,19 % -0,65 % -0,96 % -0,80 % -3,15 % -1,79 % 1,75 % 24,06 % 12,16 % -
Benchmark* 0,53 % 1,62 % 0,87 % -0,10 % 6,72 % 11,42 % 15,03 % 59,29 % 57,53 % 116,04 %
Delta 0,47 % -1,51 % -1,83 % -1,42 % -5,41 % -5,12 % -3,06 % 9,74 % -12,85 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,96 % 16,37 % 9,68 % -17,88 % - - - -
Categoria 14,70 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,00 % 0,94 % 24,12 % -12,81 %
Delta 11,27 % 10,83 % -3,89 % -3,95 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 6,24 % 8,10 % -6,04 % -8,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,50 % 18,05 % 8,49 %
Categoria 12,18 % 11,46 % 6,22 %
Delta -0,68 % 6,58 % 2,26 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta -4,94 % 3,22 % -1,42 %
Rischio
Volatilità 15,14 % 14,77 % 15,91 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -11,21 % -14,64 % -25,58 %
Tempo di recupero 89 j 63 j 856 j
DSR 10,09 % 10,41 % 11,65 %
Sortino 0,94 1,46 0,55
VAR 95 -3,35 % -3,35 % -3,84 %
VAR 99 -6,86 % -6,86 % -7,29 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 1,03 0,40
TEV 6,94 % 7,10 % 7,61 %
Information ratio (IR) -0,71 0,45 -0,19
Up Capture Ratio 0,85 1,02 0,97
Down Capture Ratio 0,92 0,91 0,99
Indice Omega 1,30 1,47 1,20
Reattività
Beta 1,08 1,03 1,00
R² 79,43 76,99 77,11
Beta bull 1,32 1,09 0,93
Beta bear 1,28 1,10 1,10
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,97 -0,75
Kurtosis 1,73 3,19 2,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR