Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 2,91 % 9,13 % 5,09 % 17,92 % 17,54 % 16,03 % 46,73 % - -
Categoria 0,00 % 1,80 % 8,01 % 1,40 % 10,87 % 9,48 % 5,44 % 28,37 % 63,64 % 50,81 %
Delta -0,06 % 1,11 % 1,13 % 3,70 % 7,05 % 8,07 % 10,59 % 18,36 % - -
Benchmark* -0,09 % 2,32 % 8,72 % 1,82 % 13,12 % 11,44 % 8,67 % 39,82 % 86,90 % 73,06 %
Delta 0,03 % 0,59 % 0,41 % 3,27 % 4,80 % 6,10 % 7,36 % 6,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,37 % 9,68 % -17,88 % - - - - -
Categoria 5,40 % 13,64 % -14,06 % 22,17 % 0,76 % 24,00 % -12,93 % 10,92 %
Delta 10,97 % -3,96 % -3,82 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 8,10 % -6,04 % -8,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,22 % 9,18 % -
Categoria 3,78 % 5,35 % 9,28 %
Delta 9,44 % 3,83 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 6,07 % 0,93 % -
Rischio
Volatilità 17,56 % 15,38 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -14,64 % -14,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,58 % 11,55 % -
Sortino 0,73 0,56 -
VAR 95 -4,85 % -4,32 % -
VAR 99 -8,94 % -5,61 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,42 -
TEV 7,46 % 7,68 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,12 -
Up Capture Ratio 1,11 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 0,92 -
Indice Omega 1,23 1,19 -
Reattività
Beta 1,06 0,93 -
82,22 75,45 -
Beta bull 1,10 0,73 -
Beta bear 1,09 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,96 -
Kurtosis 3,30 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR