Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 1,68 % 3,13 % 5,96 % 8,79 % 16,09 % 18,97 % 45,05 % - -
Categoria -0,07 % 0,04 % 1,18 % 4,90 % 3,89 % 8,84 % 7,00 % 25,72 % 52,54 % 53,61 %
Delta 0,92 % 1,64 % 1,95 % 1,06 % 4,91 % 7,24 % 11,97 % 19,34 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,49 % 1,03 % 4,57 % 3,85 % 10,15 % 9,15 % 34,82 % 73,33 % 76,31 %
Delta 1,16 % 2,17 % 2,10 % 1,39 % 4,94 % 5,94 % 9,82 % 10,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,28 % 9,87 % -17,94 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,64 % -13,99 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,83 % 10,87 %
Delta 11,83 % -3,77 % -3,96 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 9,02 % -5,85 % -8,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,51 % 14,12 % -
Categoria 6,25 % 10,15 % 8,73 %
Delta 10,25 % 3,98 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 8,23 % 1,49 % -
Rischio
Volatilità 17,25 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,55 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,37 % -15,37 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 13,37 % 10,37 % -
Sortino 1,01 1,09 -
VAR 95 -4,58 % -3,76 % -
VAR 99 -8,94 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,80 -
TEV 6,61 % 7,30 % -
Information ratio (IR) 1,25 0,20 -
Up Capture Ratio 1,15 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 0,90 -
Indice Omega 1,34 1,35 -
Reattività
Beta 1,04 0,90 -
85,48 74,19 -
Beta bull 0,95 0,70 -
Beta bear 1,06 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -1,06 -
Kurtosis 3,60 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR