Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 0,76 % 8,65 % 3,06 % 13,54 % 13,44 % 13,91 % 41,30 % - -
Categoria 0,33 % 1,92 % 7,98 % 0,62 % 8,20 % 7,66 % 4,37 % 26,01 % 64,06 % 47,19 %
Delta -0,01 % -1,15 % 0,67 % 2,45 % 5,33 % 5,78 % 9,54 % 15,30 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,04 % 8,35 % 0,97 % 10,75 % 9,67 % 7,47 % 36,56 % 87,07 % 68,34 %
Delta -0,18 % -1,28 % 0,29 % 2,10 % 2,79 % 3,77 % 6,44 % 4,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,28 % 9,87 % -17,94 % - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta 11,87 % -3,77 % -3,89 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 9,02 % -5,85 % -8,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,60 % 9,13 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 9,80 % 3,77 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 6,45 % 0,87 % -
Rischio
Volatilità 17,10 % 14,83 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -15,37 % -15,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,49 % 11,25 % -
Sortino 0,77 0,58 -
VAR 95 -4,58 % -3,84 % -
VAR 99 -8,94 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,44 -
TEV 6,61 % 7,24 % -
Information ratio (IR) 0,98 0,12 -
Up Capture Ratio 1,13 0,94 -
Down Capture Ratio 0,99 0,90 -
Indice Omega 1,22 1,18 -
Reattività
Beta 1,05 0,91 -
85,28 76,91 -
Beta bull 0,93 0,70 -
Beta bear 1,10 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -1,05 -
Kurtosis 3,60 2,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR