Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % -0,70 % -7,98 % -1,89 % 1,72 % -3,09 % 10,19 % 48,30 % - -
Categoria 0,60 % 0,27 % -7,25 % -2,65 % 1,57 % -3,10 % 5,31 % 23,98 % 30,66 % 58,53 %
Delta 0,01 % -0,97 % -0,73 % 0,75 % 0,15 % 0,01 % 4,88 % 24,32 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,74 % -6,56 % -1,03 % 5,04 % -1,48 % 9,13 % 36,75 % 54,33 % 91,06 %
Delta -0,16 % -1,44 % -1,42 % -0,86 % -3,32 % -1,62 % 1,06 % 11,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,84 % 17,28 % 9,87 % -17,94 % - - - -
Categoria 14,74 % 5,50 % 13,62 % -13,92 % 22,18 % 0,69 % 23,96 % -12,77 %
Delta 10,10 % 11,78 % -3,75 % -4,03 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 5,12 % 9,02 % -5,85 % -8,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,30 % 17,69 % -
Categoria 12,42 % 10,35 % 8,59 %
Delta 7,88 % 7,33 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 4,05 % 3,61 % -
Rischio
Volatilità 15,59 % 13,85 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,39 % 12,24 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -15,37 % -15,37 % -
Tempo di recupero 70 j 70 j -
DSR 11,25 % 10,02 % -
Sortino 1,62 1,46 -
VAR 95 -3,27 % -3,57 % -
VAR 99 -8,94 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 1,06 -
TEV 6,89 % 6,24 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,58 -
Up Capture Ratio 1,06 1,05 -
Down Capture Ratio 0,96 0,95 -
Indice Omega 1,57 1,46 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
80,48 79,68 -
Beta bull 1,04 0,91 -
Beta bear 0,97 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -1,11 -
Kurtosis 5,66 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR