Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -1,50 % 1,60 % 3,38 % 7,44 % 15,64 % 15,60 % 30,59 % - -
Categoria -2,01 % -2,41 % -0,66 % 2,30 % 4,28 % 10,57 % 10,46 % 37,14 % 82,67 % 50,63 %
Delta 1,22 % 0,92 % 2,26 % 1,08 % 3,16 % 5,07 % 5,14 % -6,56 % - -
Benchmark* -0,53 % -0,62 % 1,66 % 3,71 % 8,88 % 16,08 % 17,77 % 51,27 % 106,76 % 69,15 %
Delta -0,25 % -0,88 % -0,06 % -0,33 % -1,43 % -0,44 % -2,18 % -20,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,81 % 9,01 % -8,64 % - - - - -
Categoria 7,29 % 14,25 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta -2,48 % -5,24 % -2,29 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -6,04 % -6,48 % -7,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,72 % 10,13 % -
Categoria 12,07 % 13,14 % 12,39 %
Delta 2,65 % -3,01 % -
Benchmark* 17,98 % 15,46 % 14,30 %
Delta -3,26 % -5,33 % -
Rischio
Volatilità 17,14 % 15,47 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,62 % 15,37 %
Volatilità Benchmark 14,69 % 13,64 % 15,44 %
Max drawdown -17,54 % -17,54 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 13,09 % 11,48 % -
Sortino 0,90 0,64 -
VAR 95 -2,91 % -2,91 % -
VAR 99 -10,56 % -6,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,47 -
TEV 4,65 % 4,56 % -
Information ratio (IR) -0,70 -1,17 -
Up Capture Ratio 1,10 1,01 -
Down Capture Ratio 1,24 1,16 -
Indice Omega 1,33 1,23 -
Reattività
Beta 1,13 1,09 -
93,90 91,92 -
Beta bull 1,10 1,11 -
Beta bear 1,08 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -1,10 -
Kurtosis 7,22 4,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR