Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % -0,08 % 5,80 % 9,07 % 14,88 % 29,60 % 28,29 % 49,33 % - -
Categoria 0,19 % 0,78 % 4,22 % 6,47 % 9,37 % 20,87 % 20,52 % 50,27 % 71,03 % 62,98 %
Delta 0,28 % -0,86 % 1,58 % 2,60 % 5,51 % 8,73 % 7,77 % -0,94 % - -
Benchmark* 0,79 % 1,23 % 4,87 % 8,64 % 12,95 % 28,77 % 28,33 % 66,93 % 97,89 % 83,70 %
Delta -0,33 % -1,31 % 0,93 % 0,43 % 1,93 % 0,83 % -0,04 % -17,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,81 % 9,01 % -8,64 % - - - - -
Categoria 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 % 9,79 %
Delta -2,68 % -5,37 % -2,07 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -6,04 % -6,48 % -7,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,83 % 12,05 % -
Categoria 19,18 % 12,73 % 11,60 %
Delta 6,65 % -0,68 % -
Benchmark* 26,44 % 16,90 % 14,84 %
Delta -0,60 % -4,85 % -
Rischio
Volatilità 17,38 % 15,31 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,11 % 13,93 %
Volatilità Benchmark 14,59 % 13,12 % 13,88 %
Max drawdown -17,54 % -17,54 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,87 % 11,16 % -
Sortino 1,83 0,81 -
VAR 95 -3,33 % -2,91 % -
VAR 99 -10,56 % -6,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,59 -
TEV 4,99 % 4,72 % -
Information ratio (IR) -0,12 -1,03 -
Up Capture Ratio 1,16 1,04 -
Down Capture Ratio 1,32 1,20 -
Indice Omega 1,63 1,26 -
Reattività
Beta 1,15 1,12 -
93,35 91,49 -
Beta bull 1,09 1,15 -
Beta bear 1,07 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,78 -1,01 -
Kurtosis 7,29 4,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR