Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,43 % 4,11 % 11,07 % 17,31 % 1,97 % 32,42 % 44,00 % - -
Categoria -0,16 % 0,35 % 4,00 % 8,55 % 12,29 % 2,04 % 25,32 % 44,93 % 71,75 % 62,94 %
Delta -0,02 % 0,08 % 0,11 % 2,53 % 5,03 % -0,08 % 7,09 % -0,93 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,13 % 3,65 % 8,85 % 16,02 % 1,17 % 31,46 % 59,54 % 96,89 % 81,50 %
Delta -0,16 % 0,30 % 0,46 % 2,22 % 1,29 % 0,80 % 0,96 % -15,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,71 % 4,81 % 9,01 % -8,64 % - - - -
Categoria 22,97 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 8,74 % -2,68 % -5,37 % -2,07 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,82 % -6,04 % -6,48 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,71 % 14,59 % -
Categoria 22,97 % 14,77 % 11,70 %
Delta 8,74 % -0,18 % -
Benchmark* 30,89 % 18,78 % 15,17 %
Delta 0,82 % -4,18 % -
Rischio
Volatilità 17,08 % 15,04 % -
Volatilità Categoria 14,31 % 12,96 % 13,87 %
Volatilità Benchmark 14,37 % 12,96 % 13,85 %
Max drawdown -17,54 % -17,54 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,61 % 10,84 % -
Sortino 2,34 1,06 -
VAR 95 -3,33 % -2,81 % -
VAR 99 -10,56 % -6,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,77 -
TEV 5,18 % 4,75 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,88 -
Up Capture Ratio 1,12 1,03 -
Down Capture Ratio 1,27 1,17 -
Indice Omega 1,79 1,34 -
Reattività
Beta 1,14 1,11 -
92,23 90,86 -
Beta bull 1,10 1,15 -
Beta bear 1,11 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,92 -1,05 -
Kurtosis 8,19 4,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR