Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,81 % 3,27 % 4,87 % 14,17 % 18,52 % 14,40 % 28,21 % - -
Categoria -0,21 % 0,38 % 1,97 % 3,94 % 10,66 % 12,88 % 11,95 % 38,18 % 85,01 % 51,00 %
Delta 0,42 % 0,43 % 1,30 % 0,93 % 3,51 % 5,64 % 2,45 % -9,96 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,18 % 2,19 % 4,03 % 14,11 % 16,12 % 19,54 % 50,48 % 102,14 % 66,30 %
Delta 0,18 % 0,64 % 1,08 % 0,84 % 0,05 % 2,40 % -5,14 % -22,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,81 % 9,01 % -8,64 % - - - - -
Categoria 7,29 % 14,25 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta -2,48 % -5,24 % -2,29 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -6,04 % -6,48 % -7,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,20 % 6,45 % -
Categoria 9,34 % 9,68 % 13,51 %
Delta 0,85 % -3,23 % -
Benchmark* 16,75 % 12,49 % 15,58 %
Delta -6,55 % -6,04 % -
Rischio
Volatilità 17,78 % 16,10 % -
Volatilità Categoria 15,00 % 14,08 % 15,70 %
Volatilità Benchmark 14,81 % 14,14 % 15,87 %
Max drawdown -17,54 % -18,66 % -
Tempo di recupero 74 j 271 j -
DSR 14,01 % 12,31 % -
Sortino 0,51 0,30 -
VAR 95 -2,91 % -3,47 % -
VAR 99 -10,56 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,23 -
TEV 5,48 % 4,59 % -
Information ratio (IR) -1,19 -1,32 -
Up Capture Ratio 1,06 0,99 -
Down Capture Ratio 1,27 1,15 -
Indice Omega 1,20 1,13 -
Reattività
Beta 1,15 1,10 -
92,07 92,59 -
Beta bull 1,13 1,12 -
Beta bear 1,13 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,70 -1,14 -
Kurtosis 6,39 4,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR