Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,92 % 11,48 % 3,55 % 14,34 % 16,42 % 8,99 % 23,84 % - -
Categoria 0,31 % 1,15 % 9,96 % 2,00 % 11,97 % 11,92 % 8,56 % 36,47 % 96,47 % 49,67 %
Delta 0,19 % -0,23 % 1,52 % 1,55 % 2,37 % 4,51 % 0,43 % -12,63 % - -
Benchmark* 0,61 % 1,21 % 7,15 % 4,01 % 14,83 % 15,17 % 15,48 % 46,16 % 112,70 % 64,27 %
Delta -0,11 % -0,29 % 4,33 % -0,46 % -0,49 % 1,26 % -6,49 % -22,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - - -
Categoria 7,27 % 14,25 % -6,35 % 22,64 % -7,65 % 21,05 % -15,49 % 9,71 %
Delta -2,34 % -5,68 % -2,30 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,70 % 5,21 % -
Categoria 7,54 % 8,36 % 12,95 %
Delta 0,16 % -3,15 % -
Benchmark* 15,94 % 11,50 % 14,74 %
Delta -8,24 % -6,29 % -
Rischio
Volatilità 17,83 % 16,22 % -
Volatilità Categoria 14,92 % 14,12 % 16,56 %
Volatilità Benchmark 14,93 % 14,28 % 16,79 %
Max drawdown -17,80 % -18,91 % -
Tempo di recupero - 272 j -
DSR 13,98 % 12,36 % -
Sortino 0,32 0,21 -
VAR 95 -3,77 % -3,77 % -
VAR 99 -10,15 % -6,85 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,16 -
TEV 6,89 % 6,31 % -
Information ratio (IR) -1,20 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,98 0,95 -
Down Capture Ratio 1,17 1,09 -
Indice Omega 1,13 1,09 -
Reattività
Beta 1,11 1,05 -
85,86 85,06 -
Beta bull 1,19 1,07 -
Beta bear 1,10 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -1,03 -
Kurtosis 5,53 2,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR