Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 1,49 % 5,91 % 3,26 % 7,98 % 22,10 % 20,60 % 36,94 % - -
Categoria 0,88 % 1,89 % 3,79 % 2,78 % 5,42 % 16,09 % 15,97 % 43,92 % 83,43 % 60,58 %
Delta -0,21 % -0,40 % 2,12 % 0,48 % 2,56 % 6,00 % 4,62 % -6,99 % - -
Benchmark* 0,83 % 1,35 % 4,50 % 3,56 % 8,43 % 20,80 % 21,65 % 56,60 % 105,35 % 78,73 %
Delta -0,16 % 0,14 % 1,42 % -0,30 % -0,45 % 1,30 % -1,06 % -19,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - - -
Categoria 7,41 % 14,23 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta -2,48 % -5,65 % -2,30 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,91 % 9,80 % -
Categoria 11,15 % 11,80 % 13,28 %
Delta 3,76 % -2,00 % -
Benchmark* 16,76 % 15,04 % 15,76 %
Delta -1,85 % -5,24 % -
Rischio
Volatilità 17,02 % 15,34 % -
Volatilità Categoria 14,56 % 13,38 % 15,20 %
Volatilità Benchmark 14,61 % 13,47 % 15,25 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,85 % 11,44 % -
Sortino 0,94 0,60 -
VAR 95 -3,77 % -3,54 % -
VAR 99 -10,15 % -6,62 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,45 -
TEV 6,06 % 6,41 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,82 -
Up Capture Ratio 1,11 0,97 -
Down Capture Ratio 1,19 1,11 -
Indice Omega 1,38 1,21 -
Reattività
Beta 1,09 1,04 -
87,97 82,63 -
Beta bull 1,06 1,02 -
Beta bear 1,03 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -1,09 -
Kurtosis 6,43 3,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR