Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,40 % -3,83 % -1,27 % 8,46 % 17,65 % 5,27 % 24,75 % 42,24 % - -
Categoria 1,11 % -3,54 % -1,66 % 6,23 % 12,30 % 3,19 % 16,86 % 40,49 % 67,48 % 77,74 %
Delta 0,29 % -0,29 % 0,39 % 2,22 % 5,34 % 2,08 % 7,88 % 1,75 % - -
Benchmark* 1,13 % -3,85 % -1,78 % 7,81 % 16,10 % 4,23 % 22,81 % 58,98 % 96,60 % 103,56 %
Delta 0,27 % 0,02 % 0,51 % 0,65 % 1,54 % 1,04 % 1,93 % -16,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,25 % 4,93 % 8,58 % -8,65 % - - - -
Categoria 23,05 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 9,20 % -2,56 % -5,81 % -2,08 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,37 % -5,92 % -6,92 % -7,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,47 % 14,52 % -
Categoria 19,42 % 13,60 % 12,24 %
Delta 8,05 % 0,92 % -
Benchmark* 26,18 % 18,49 % 16,12 %
Delta 1,29 % -3,97 % -
Rischio
Volatilità 17,21 % 14,92 % -
Volatilità Categoria 14,15 % 12,67 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 14,14 % 12,62 % 13,52 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,63 % 10,83 % -
Sortino 2,01 1,06 -
VAR 95 -3,12 % -3,12 % -
VAR 99 -10,15 % -6,62 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,48 0,77 -
TEV 7,18 % 6,31 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,63 -
Up Capture Ratio 1,18 1,03 -
Down Capture Ratio 1,30 1,18 -
Indice Omega 1,68 1,32 -
Reattività
Beta 1,11 1,07 -
83,47 82,51 -
Beta bull 1,01 1,13 -
Beta bear 1,03 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -1,06 -
Kurtosis 6,54 4,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR