Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 1,05 % 4,86 % 12,03 % 18,29 % 2,58 % 33,20 % 45,54 % - -
Categoria 0,46 % 1,01 % 4,25 % 8,51 % 13,37 % 2,49 % 25,64 % 45,57 % 71,18 % 63,64 %
Delta 0,15 % 0,04 % 0,61 % 3,51 % 4,92 % 0,09 % 7,56 % -0,03 % - -
Benchmark* 0,87 % 1,62 % 3,73 % 9,92 % 16,90 % 2,05 % 31,88 % 60,93 % 96,61 % 83,08 %
Delta -0,26 % -0,56 % 1,13 % 2,11 % 1,40 % 0,53 % 1,32 % -15,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,07 % 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - -
Categoria 22,97 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 8,11 % -1,74 % -5,63 % -2,15 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,19 % -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,07 % 14,66 % -
Categoria 22,97 % 14,77 % 11,70 %
Delta 8,11 % -0,11 % -
Benchmark* 30,89 % 18,78 % 15,17 %
Delta 0,19 % -4,11 % -
Rischio
Volatilità 16,79 % 14,71 % -
Volatilità Categoria 14,31 % 12,96 % 13,87 %
Volatilità Benchmark 14,37 % 12,96 % 13,85 %
Max drawdown -17,36 % -17,36 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 12,41 % 10,71 % -
Sortino 2,33 1,08 -
VAR 95 -3,17 % -2,68 % -
VAR 99 -10,15 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 0,79 -
TEV 5,98 % 5,70 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,72 -
Up Capture Ratio 1,09 0,99 -
Down Capture Ratio 1,20 1,11 -
Indice Omega 1,79 1,34 -
Reattività
Beta 1,10 1,05 -
88,00 85,18 -
Beta bull 1,03 1,04 -
Beta bear 1,07 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -1,12 -
Kurtosis 7,43 4,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR