Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,77 % -0,28 % 0,14 % 2,61 % 17,49 % 16,62 % 39,05 % - -
Categoria 0,06 % -0,26 % 0,18 % 0,53 % 2,51 % 13,65 % 12,71 % 47,69 % 81,08 % 57,82 %
Delta -0,31 % -0,51 % -0,46 % -0,39 % 0,09 % 3,84 % 3,91 % -8,64 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,66 % 0,63 % 2,44 % 4,91 % 18,77 % 18,73 % 59,91 % 106,46 % 76,57 %
Delta -0,28 % -0,10 % -0,91 % -2,29 % -2,30 % -1,28 % -2,11 % -20,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - - -
Categoria 7,41 % 14,23 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta -1,66 % -5,47 % -2,37 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,77 % 11,60 % -
Categoria 11,27 % 13,84 % 12,58 %
Delta 4,50 % -2,24 % -
Benchmark* 18,35 % 17,06 % 15,46 %
Delta -2,58 % -5,46 % -
Rischio
Volatilità 17,01 % 15,23 % -
Volatilità Categoria 14,73 % 13,51 % 15,26 %
Volatilità Benchmark 14,80 % 13,61 % 15,26 %
Max drawdown -17,36 % -17,36 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 12,97 % 11,29 % -
Sortino 1,01 0,77 -
VAR 95 -3,17 % -3,49 % -
VAR 99 -10,15 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,57 -
TEV 5,62 % 5,88 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,93 -
Up Capture Ratio 1,10 0,99 -
Down Capture Ratio 1,23 1,15 -
Indice Omega 1,35 1,25 -
Reattività
Beta 1,09 1,03 -
89,66 85,17 -
Beta bull 0,98 1,00 -
Beta bear 1,03 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -1,08 -
Kurtosis 6,23 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR