Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % -1,22 % 3,16 % 10,43 % 11,46 % 14,57 % 13,28 % 36,65 % - -
Categoria 0,66 % -1,46 % 1,90 % 10,02 % 9,47 % 11,98 % 10,55 % 46,23 % 74,87 % 50,24 %
Delta 0,14 % 0,24 % 1,25 % 0,41 % 1,99 % 2,59 % 2,73 % -9,58 % - -
Benchmark* 0,70 % -0,85 % 1,64 % 8,42 % 11,71 % 15,06 % 16,49 % 56,85 % 91,63 % 65,49 %
Delta 0,10 % -0,36 % 1,51 % 2,01 % -0,25 % -0,49 % -3,21 % -20,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - - -
Categoria 7,29 % 14,25 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta -1,53 % -5,49 % -2,37 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,82 % 10,31 % -
Categoria 12,07 % 13,14 % 12,39 %
Delta 2,75 % -2,83 % -
Benchmark* 17,98 % 15,46 % 14,30 %
Delta -3,16 % -5,15 % -
Rischio
Volatilità 16,84 % 15,08 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,62 % 15,37 %
Volatilità Benchmark 14,69 % 13,64 % 15,44 %
Max drawdown -17,36 % -17,36 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 12,96 % 11,20 % -
Sortino 0,91 0,67 -
VAR 95 -3,49 % -3,49 % -
VAR 99 -10,15 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,50 -
TEV 5,40 % 5,74 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,90 -
Up Capture Ratio 1,08 0,97 -
Down Capture Ratio 1,21 1,11 -
Indice Omega 1,33 1,23 -
Reattività
Beta 1,09 1,02 -
90,33 85,56 -
Beta bull 0,98 1,00 -
Beta bear 1,06 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,09 -
Kurtosis 6,57 3,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR