Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,42 % 5,01 % 8,73 % 14,36 % 28,23 % 27,84 % 48,43 % - -
Categoria 0,19 % 0,78 % 4,22 % 6,47 % 9,37 % 20,87 % 20,52 % 50,27 % 71,03 % 62,98 %
Delta -0,30 % -1,20 % 0,79 % 2,26 % 4,99 % 7,36 % 7,32 % -1,84 % - -
Benchmark* 0,79 % 1,23 % 4,87 % 8,64 % 12,95 % 28,77 % 28,33 % 66,93 % 97,89 % 83,70 %
Delta -0,91 % -1,65 % 0,14 % 0,09 % 1,41 % -0,54 % -0,50 % -18,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - - -
Categoria 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 % 9,79 %
Delta -1,74 % -5,63 % -2,15 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,66 % 11,68 % -
Categoria 19,18 % 12,73 % 11,60 %
Delta 6,48 % -1,05 % -
Benchmark* 26,44 % 16,90 % 14,84 %
Delta -0,77 % -5,22 % -
Rischio
Volatilità 17,17 % 14,96 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,11 % 13,93 %
Volatilità Benchmark 14,59 % 13,12 % 13,88 %
Max drawdown -17,36 % -17,36 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 12,76 % 11,02 % -
Sortino 1,83 0,78 -
VAR 95 -3,17 % -3,17 % -
VAR 99 -10,15 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 0,58 -
TEV 5,78 % 5,64 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,93 -
Up Capture Ratio 1,14 1,00 -
Down Capture Ratio 1,29 1,15 -
Indice Omega 1,62 1,26 -
Reattività
Beta 1,11 1,06 -
89,63 86,05 -
Beta bull 1,01 1,03 -
Beta bear 1,04 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -1,07 -
Kurtosis 6,39 3,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR