Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 0,11 % 6,75 % 5,16 % 16,22 % 7,89 % 32,60 % 49,16 % - -
Categoria -0,01 % -0,30 % 6,15 % 2,62 % 10,29 % 4,94 % 24,29 % 45,88 % 63,66 % 73,11 %
Delta 0,63 % 0,41 % 0,60 % 2,53 % 5,93 % 2,95 % 8,31 % 3,28 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,08 % 5,59 % 4,74 % 13,68 % 6,58 % 29,21 % 64,66 % 93,53 % 97,12 %
Delta 0,09 % 0,03 % 1,16 % 0,42 % 2,54 % 1,31 % 3,38 % -15,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,07 % 5,76 % 8,76 % -8,72 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 7,88 % -1,87 % -5,67 % -2,25 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,19 % -5,09 % -6,74 % -7,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,60 % 12,79 % -
Categoria 14,01 % 12,07 % 9,25 %
Delta 7,59 % 0,72 % -
Benchmark* 19,98 % 17,52 % 13,12 %
Delta 1,62 % -4,73 % -
Rischio
Volatilità 18,31 % 14,47 % -
Volatilità Categoria 15,65 % 12,51 % 13,86 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 12,28 % 13,80 %
Max drawdown -14,10 % -17,36 % -
Tempo di recupero 34 j 73 j -
DSR 14,42 % 10,94 % -
Sortino 1,36 0,89 -
VAR 95 -3,73 % -3,06 % -
VAR 99 -10,15 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,68 -
TEV 5,83 % 5,54 % -
Information ratio (IR) 0,28 -0,85 -
Up Capture Ratio 1,14 1,00 -
Down Capture Ratio 1,17 1,14 -
Indice Omega 1,39 1,28 -
Reattività
Beta 1,11 1,09 -
90,78 85,95 -
Beta bull 0,99 1,07 -
Beta bear 1,10 1,14 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -1,37 -
Kurtosis 5,30 4,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR