Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 0,22 % 9,60 % -0,39 % 5,07 % 6,34 % 0,72 % 21,57 % - -
Categoria 0,44 % 0,54 % 10,46 % -0,22 % 5,94 % 6,05 % 4,03 % 26,47 % 59,66 % 45,01 %
Delta 0,26 % -0,32 % -0,87 % -0,17 % -0,87 % 0,28 % -3,31 % -4,90 % - -
Benchmark* 0,79 % 0,37 % 11,30 % 0,60 % 8,15 % 7,87 % 6,27 % 40,05 % 79,10 % 66,48 %
Delta -0,08 % -0,15 % -1,70 % -0,99 % -3,08 % -1,53 % -5,54 % -18,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,89 % 11,86 % -14,60 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,79 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta -4,54 % -1,77 % -0,53 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -7,38 % -3,86 % -4,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,57 % 2,82 % -
Categoria 3,80 % 5,36 % 9,29 %
Delta -2,23 % -2,54 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -5,57 % -5,44 % -
Rischio
Volatilità 14,53 % 14,66 % -
Volatilità Categoria 13,43 % 13,18 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -15,33 % -15,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,46 % 10,98 % -
Sortino -0,15 0,01 -
VAR 95 -3,67 % -3,53 % -
VAR 99 -7,59 % -6,10 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,01 -
TEV 3,70 % 3,96 % -
Information ratio (IR) -1,50 -1,37 -
Up Capture Ratio 0,90 0,91 -
Down Capture Ratio 1,05 1,04 -
Indice Omega 0,93 1,02 -
Reattività
Beta 0,94 0,99 -
93,94 92,73 -
Beta bull 0,95 1,03 -
Beta bear 0,86 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,59 -
Kurtosis 2,69 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR