Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % -0,46 % 1,11 % -3,74 % -5,70 % 3,58 % -2,86 % 14,25 % - -
Categoria -0,04 % -0,93 % 0,23 % 0,15 % 0,27 % 9,15 % 6,56 % 29,54 % 48,25 % 55,28 %
Delta 0,65 % 0,47 % 0,88 % -3,89 % -5,97 % -5,57 % -9,42 % -15,29 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,81 % 1,56 % 1,55 % 0,50 % 11,87 % 9,29 % 40,07 % 71,72 % 79,86 %
Delta 0,46 % 0,35 % -0,45 % -5,29 % -6,20 % -8,28 % -12,15 % -25,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,89 % 11,86 % -14,60 % - - - - -
Categoria 5,47 % 13,64 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,96 % -12,82 % 10,87 %
Delta -4,58 % -1,78 % -0,69 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -7,38 % -3,86 % -4,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,03 % 3,00 % -
Categoria 5,69 % 7,74 % 8,86 %
Delta -8,72 % -4,74 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta -10,71 % -7,32 % -
Rischio
Volatilità 14,36 % 13,33 % -
Volatilità Categoria 13,17 % 12,28 % 13,10 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -14,92 % -15,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,15 % 9,84 % -
Sortino -0,52 0,01 -
VAR 95 -2,69 % -3,08 % -
VAR 99 -7,59 % -5,08 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 0,01 -
TEV 3,65 % 3,68 % -
Information ratio (IR) -2,93 -1,99 -
Up Capture Ratio 0,85 0,87 -
Down Capture Ratio 1,09 1,05 -
Indice Omega 0,95 1,04 -
Reattività
Beta 0,93 0,96 -
94,03 92,52 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 0,83 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,52 -
Kurtosis 2,90 1,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR