Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,84 % 2,43 % 4,09 % 6,86 % 4,91 % 5,07 % 18,10 % - -
Categoria 0,50 % -0,48 % 2,11 % 5,39 % 7,42 % 5,79 % 10,73 % 33,12 % 33,99 % 63,73 %
Delta -0,01 % 1,32 % 0,32 % -1,31 % -0,57 % -0,88 % -5,66 % -15,01 % - -
Benchmark* 0,60 % -0,48 % 1,43 % 5,30 % 8,25 % 6,81 % 14,71 % 45,48 % 56,17 % 94,66 %
Delta -0,12 % 1,32 % 1,00 % -1,21 % -1,40 % -1,90 % -9,64 % -27,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,03 % 1,00 % 11,41 % -14,61 % - - - -
Categoria 14,88 % 5,56 % 13,60 % -13,88 % 22,14 % 0,66 % 23,93 % -12,77 %
Delta -5,86 % -4,56 % -2,18 % -0,73 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -10,70 % -7,26 % -4,31 % -4,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,08 % 6,17 % -
Categoria 12,20 % 10,76 % 6,56 %
Delta -7,11 % -4,59 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -11,73 % -8,14 % -
Rischio
Volatilità 12,74 % 13,26 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -8,68 % -14,81 % -
Tempo di recupero 208 j 312 j -
DSR 9,06 % 9,68 % -
Sortino 0,34 0,33 -
VAR 95 -3,45 % -3,37 % -
VAR 99 -5,20 % -5,20 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,24 -
TEV 5,05 % 5,02 % -
Information ratio (IR) -2,32 -1,62 -
Up Capture Ratio 0,82 0,85 -
Down Capture Ratio 1,10 1,04 -
Indice Omega 1,12 1,09 -
Reattività
Beta 0,94 0,95 -
84,64 85,89 -
Beta bull 1,03 1,04 -
Beta bear 0,77 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,58 -
Kurtosis 0,86 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR