Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 0,72 % 1,48 % 2,96 % 4,11 % 8,86 % 0,19 % 22,79 % - -
Categoria -0,21 % 0,27 % 1,85 % 3,87 % 7,05 % 9,58 % 6,25 % 30,10 % 56,98 % 50,29 %
Delta -0,53 % 0,44 % -0,37 % -0,90 % -2,94 % -0,72 % -6,06 % -7,31 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,10 % 2,35 % 3,45 % 8,69 % 11,48 % 9,54 % 42,45 % 78,75 % 73,22 %
Delta -0,78 % 0,62 % -0,87 % -0,49 % -4,58 % -2,62 % -9,35 % -19,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,00 % 11,41 % -14,61 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,77 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta -4,39 % -2,23 % -0,53 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -7,26 % -4,31 % -4,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,43 % 5,24 % -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta -4,17 % -2,22 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -7,09 % -5,07 % -
Rischio
Volatilità 14,64 % 14,57 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -14,81 % -14,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,32 % 10,67 % -
Sortino -0,15 0,23 -
VAR 95 -3,20 % -3,61 % -
VAR 99 -7,17 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,17 -
TEV 5,46 % 6,10 % -
Information ratio (IR) -1,30 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,86 0,89 -
Down Capture Ratio 1,02 0,98 -
Indice Omega 0,99 1,11 -
Reattività
Beta 0,90 0,94 -
87,13 82,79 -
Beta bull 0,90 0,96 -
Beta bear 0,82 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,59 -
Kurtosis 1,97 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR