Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,46 % 4,24 % 9,55 % 10,24 % 11,07 % 21,18 % 50,68 % - -
Categoria -0,04 % 0,59 % 3,17 % 7,62 % 9,72 % 9,59 % 17,90 % 41,94 % 43,54 % 94,21 %
Delta 0,33 % -0,13 % 1,07 % 1,94 % 0,52 % 1,48 % 3,28 % 8,74 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,24 % 3,94 % 9,47 % 11,15 % 11,58 % 23,43 % 63,25 % 81,87 % 162,13 %
Delta 0,12 % 0,22 % 0,30 % 0,09 % -0,90 % -0,51 % -2,24 % -12,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,17 % 24,16 % 16,11 % -16,75 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,91 % 8,58 % 25,65 % -7,63 %
Delta -1,45 % 7,68 % 1,90 % -0,66 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,90 % -2,06 % -3,37 % -3,68 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,39 % 15,45 % -
Categoria 18,30 % 12,83 % 7,57 %
Delta 2,09 % 2,62 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -3,76 % -2,99 % -
Rischio
Volatilità 10,15 % 13,76 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -6,99 % -19,57 % -
Tempo di recupero 89 j 239 j -
DSR 6,00 % 9,80 % -
Sortino 3,07 1,27 -
VAR 95 -1,69 % -2,70 % -
VAR 99 -2,70 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,91 -
TEV 3,80 % 3,84 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 1,13 1,08 -
Indice Omega 1,78 1,38 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
86,10 92,21 -
Beta bull 0,98 1,02 -
Beta bear 1,13 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,99 -
Kurtosis -0,50 4,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR