Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -0,16 % 1,56 % 12,51 % -6,60 % -4,00 % 4,21 % 29,74 % - -
Categoria -0,16 % 0,39 % 1,98 % 13,21 % -3,47 % -0,78 % 4,62 % 24,77 % 50,06 % 79,17 %
Delta -0,40 % -0,55 % -0,41 % -0,70 % -3,13 % -3,23 % -0,41 % 4,97 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,80 % 2,21 % 15,05 % -4,73 % -1,57 % 7,27 % 40,20 % 86,81 % 136,09 %
Delta -0,37 % -0,96 % -0,65 % -2,54 % -1,87 % -2,43 % -3,06 % -10,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,16 % 16,11 % -16,75 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,71 % 25,68 % -7,65 % 8,67 %
Delta 7,55 % 1,94 % -0,70 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,06 % -3,37 % -3,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,93 % 10,94 % -
Categoria 3,39 % 9,22 % 8,86 %
Delta 0,54 % 1,72 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,40 % -2,75 % -
Rischio
Volatilità 18,57 % 15,16 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,57 % -19,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,18 % 11,13 % -
Sortino 0,07 0,73 -
VAR 95 -4,52 % -3,43 % -
VAR 99 -9,76 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,54 -
TEV 4,13 % 4,83 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,05 1,24 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
95,05 89,84 -
Beta bull 1,06 0,95 -
Beta bear 0,94 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,88 -
Kurtosis 3,31 2,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR