Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,01 % 1,38 % 4,81 % -2,28 % -1,03 % 8,78 % 26,20 % - -
Categoria 0,84 % 0,66 % 1,33 % 5,08 % -1,75 % 1,49 % 7,98 % 22,11 % 52,77 % 86,39 %
Delta -0,52 % -0,65 % 0,05 % -0,28 % -0,53 % -2,52 % 0,80 % 4,09 % - -
Benchmark* 1,74 % 1,16 % 2,70 % 7,64 % -0,83 % 2,18 % 13,03 % 38,19 % 91,58 % 149,08 %
Delta -1,43 % -1,15 % -1,32 % -2,83 % -1,45 % -3,21 % -4,25 % -11,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,16 % 16,11 % -16,75 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,13 % -16,05 % 23,15 % 8,76 % 25,69 % -7,65 % 8,65 %
Delta 7,55 % 1,98 % -0,71 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,06 % -3,37 % -3,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,15 % 8,78 % -
Categoria 6,25 % 7,24 % 9,42 %
Delta 0,89 % 1,54 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -2,32 % -2,67 % -
Rischio
Volatilità 18,52 % 14,76 % -
Volatilità Categoria 14,43 % 11,95 % 12,14 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -19,57 % -19,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,05 % 11,13 % -
Sortino 0,31 0,53 -
VAR 95 -4,52 % -3,43 % -
VAR 99 -9,76 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,40 -
TEV 4,19 % 4,83 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,55 -
Up Capture Ratio 1,00 0,96 -
Down Capture Ratio 1,04 1,02 -
Indice Omega 1,15 1,17 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
94,88 89,29 -
Beta bull 1,06 0,92 -
Beta bear 0,94 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -1,00 -
Kurtosis 3,52 3,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR