Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 3,61 % -5,37 % -6,87 % -6,35 % -6,58 % 2,52 % 17,88 % - -
Categoria 0,40 % 3,53 % -4,31 % -5,97 % -7,10 % -6,33 % 0,28 % 2,55 % 28,15 % 22,67 %
Delta -0,51 % 0,07 % -1,05 % -0,89 % 0,75 % -0,25 % 2,24 % 15,33 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,93 % -4,46 % -5,42 % -6,81 % -5,53 % 2,32 % 4,57 % 32,20 % 31,85 %
Delta -0,61 % 0,68 % -0,91 % -1,44 % 0,46 % -1,04 % 0,20 % 13,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,05 % 14,48 % -11,00 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,05 % -16,92 % 6,33 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 8,97 % 8,43 % 5,92 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 7,71 % 8,47 % 4,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,03 % 7,28 % -
Categoria 5,43 % 1,45 % 7,68 %
Delta 6,61 % 5,83 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 3,98 % 4,95 % -
Rischio
Volatilità 13,56 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,37 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -10,79 % -18,64 % -
Tempo di recupero 97 j 636 j -
DSR 8,78 % 9,37 % -
Sortino 0,98 0,50 -
VAR 95 -2,94 % -3,25 % -
VAR 99 -3,39 % -4,05 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,35 -
TEV 5,93 % 7,11 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,70 -
Up Capture Ratio 0,98 0,94 -
Down Capture Ratio 0,88 0,82 -
Indice Omega 1,30 1,15 -
Reattività
Beta 0,88 0,86 -
82,30 74,07 -
Beta bull 0,85 0,77 -
Beta bear 0,69 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,14 -
Kurtosis 0,13 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR