Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,56 % 0,04 % 3,70 % -0,38 % 0,66 % -0,56 % 5,46 % 25,03 % - -
Categoria 0,49 % -0,63 % 2,27 % -0,63 % -1,75 % -1,16 % 4,81 % 9,42 % 27,31 % 28,90 %
Delta 1,07 % 0,67 % 1,42 % 0,25 % 2,42 % 0,59 % 0,65 % 15,61 % - -
Benchmark* 0,71 % -0,69 % 1,53 % -0,94 % -1,37 % -0,68 % 5,70 % 11,39 % 30,36 % 36,79 %
Delta 0,85 % 0,73 % 2,17 % 0,56 % 2,03 % 0,12 % -0,23 % 13,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,05 % 14,48 % -11,00 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,07 % -16,90 % 6,38 % 8,34 % 20,82 % -12,40 % 18,43 %
Delta 8,98 % 8,41 % 5,89 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 7,71 % 8,47 % 4,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,24 % 7,57 % -
Categoria 6,03 % 2,79 % 6,02 %
Delta 1,21 % 4,78 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -0,95 % 4,39 % -
Rischio
Volatilità 16,36 % 14,53 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -17,04 % -17,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,78 % 10,32 % -
Sortino 0,35 0,47 -
VAR 95 -3,39 % -3,39 % -
VAR 99 -7,11 % -4,36 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,33 -
TEV 5,72 % 7,11 % -
Information ratio (IR) -0,17 0,62 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,86 -
Indice Omega 1,12 1,15 -
Reattività
Beta 0,96 0,89 -
87,97 77,14 -
Beta bull 0,89 0,80 -
Beta bear 0,96 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,36 -
Kurtosis 1,18 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR