Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 1,92 % 9,40 % -5,24 % -2,43 % -2,74 % 4,91 % 25,88 % - -
Categoria 0,86 % 1,57 % 10,23 % -5,04 % -3,14 % -2,29 % 2,38 % 11,26 % 32,17 % 26,31 %
Delta 0,09 % 0,35 % -0,83 % -0,20 % 0,71 % -0,44 % 2,53 % 14,63 % - -
Benchmark* 0,83 % 1,31 % 10,06 % -4,62 % -3,04 % -1,44 % 4,59 % 14,06 % 36,08 % 35,21 %
Delta 0,11 % 0,61 % -0,66 % -0,62 % 0,61 % -1,29 % 0,32 % 11,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,83 % 14,67 % -11,07 % - - - - -
Categoria 13,06 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 8,77 % 8,63 % 5,83 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 7,49 % 8,66 % 4,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,50 % 5,51 % -
Categoria 0,58 % 0,69 % 4,86 %
Delta 1,91 % 4,82 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -0,25 % 4,26 % -
Rischio
Volatilità 15,91 % 14,74 % -
Volatilità Categoria 14,54 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -17,49 % -17,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,22 % 10,89 % -
Sortino -0,06 0,26 -
VAR 95 -3,48 % -3,48 % -
VAR 99 -7,93 % -6,28 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,19 -
TEV 5,11 % 6,92 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,62 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,94 0,86 -
Indice Omega 1,00 1,09 -
Reattività
Beta 0,95 0,92 -
89,89 78,60 -
Beta bull 0,89 0,81 -
Beta bear 1,05 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,61 -
Kurtosis 2,38 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR