Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % -0,70 % 3,08 % -1,27 % -0,21 % -1,14 % 4,66 % 23,83 % - -
Categoria 0,49 % -0,63 % 2,27 % -0,63 % -1,75 % -1,16 % 4,81 % 9,42 % 27,31 % 28,90 %
Delta 0,44 % -0,07 % 0,81 % -0,64 % 1,55 % 0,02 % -0,15 % 14,41 % - -
Benchmark* 0,71 % -0,69 % 1,53 % -0,94 % -1,37 % -0,68 % 5,70 % 11,39 % 30,36 % 36,79 %
Delta 0,22 % -0,01 % 1,55 % -0,33 % 1,16 % -0,46 % -1,03 % 12,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,83 % 14,67 % -11,07 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,07 % -16,90 % 6,38 % 8,34 % 20,82 % -12,40 % 18,43 %
Delta 8,76 % 8,61 % 5,83 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 7,49 % 8,66 % 4,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,93 % 7,59 % -
Categoria 6,03 % 2,79 % 6,02 %
Delta 0,90 % 4,80 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -1,25 % 4,41 % -
Rischio
Volatilità 16,32 % 14,90 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -17,49 % -17,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,97 % 10,78 % -
Sortino 0,32 0,45 -
VAR 95 -3,48 % -3,48 % -
VAR 99 -7,93 % -6,28 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,33 -
TEV 4,88 % 6,92 % -
Information ratio (IR) -0,26 0,64 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 0,88 -
Indice Omega 1,12 1,15 -
Reattività
Beta 0,97 0,93 -
91,13 78,95 -
Beta bull 0,94 0,81 -
Beta bear 1,03 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,56 -
Kurtosis 2,17 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR