Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % -0,56 % -3,06 % 4,37 % 13,99 % 4,37 % 22,88 % 47,54 % - -
Categoria 1,03 % 0,48 % -3,73 % -0,27 % 3,86 % -0,04 % 9,15 % 34,44 % 43,23 % 82,68 %
Delta -0,20 % -1,04 % 0,67 % 4,63 % 10,13 % 4,40 % 13,73 % 13,10 % - -
Benchmark* 1,49 % 0,81 % -2,85 % 2,84 % 6,76 % 3,39 % 9,67 % 42,38 % 61,18 % 105,79 %
Delta -0,66 % -1,37 % -0,21 % 1,53 % 7,22 % 0,97 % 13,21 % 5,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,04 % 7,86 % 11,00 % -7,30 % - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 13,42 % -6,59 % -1,60 % 0,71 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 15,24 % -10,70 % 3,37 % -6,57 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,26 % 15,37 % -
Categoria 9,74 % 12,10 % 10,26 %
Delta 15,52 % 3,27 % -
Benchmark* 8,15 % 12,73 % 12,81 %
Delta 17,10 % 2,64 % -
Rischio
Volatilità 15,59 % 12,95 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 10,09 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 11,76 % 12,13 %
Max drawdown -14,72 % -15,73 % -
Tempo di recupero 161 j 176 j -
DSR 11,83 % 9,44 % -
Sortino 1,96 1,31 -
VAR 95 -2,69 % -2,70 % -
VAR 99 -10,21 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,95 -
TEV 7,41 % 6,68 % -
Information ratio (IR) 2,31 0,39 -
Up Capture Ratio 1,27 0,99 -
Down Capture Ratio 0,79 0,90 -
Indice Omega 1,73 1,40 -
Reattività
Beta 0,98 0,95 -
77,45 73,62 -
Beta bull 1,06 0,89 -
Beta bear 0,95 0,99 -
Asimmetria
Skewness -2,27 -1,40 -
Kurtosis 10,24 6,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR