Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % -0,21 % 2,83 % -2,18 % 0,08 % 4,22 % 3,87 % 13,73 % - -
Categoria -0,30 % -0,12 % 2,55 % -1,35 % -2,40 % 0,24 % 5,68 % 23,05 % 57,56 % 62,86 %
Delta 0,71 % -0,09 % 0,28 % -0,83 % 2,48 % 3,98 % -1,81 % -9,32 % - -
Benchmark* -0,44 % -0,57 % 1,66 % -3,73 % -5,98 % -2,58 % 6,32 % 21,93 % 68,74 % 76,14 %
Delta 0,85 % 0,36 % 1,17 % 1,55 % 6,06 % 6,80 % -2,46 % -8,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,86 % 11,00 % -7,30 % - - - - -
Categoria 14,32 % 12,57 % -8,14 % 24,59 % -2,60 % 23,20 % -9,48 % 5,72 %
Delta -6,47 % -1,57 % 0,84 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -10,70 % 3,37 % -6,57 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,81 % 4,39 % -
Categoria 5,85 % 7,00 % 10,65 %
Delta -2,04 % -2,61 % -
Benchmark* 6,09 % 6,67 % 12,41 %
Delta -2,29 % -2,28 % -
Rischio
Volatilità 16,55 % 14,10 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 11,60 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 13,57 % 13,76 %
Max drawdown -15,73 % -15,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,29 % 10,98 % -
Sortino 0,05 0,15 -
VAR 95 -3,57 % -3,34 % -
VAR 99 -10,21 % -6,44 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,12 -
TEV 8,07 % 6,82 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,91 0,89 -
Down Capture Ratio 0,95 0,93 -
Indice Omega 1,05 1,08 -
Reattività
Beta 0,92 0,91 -
76,72 77,28 -
Beta bull 0,83 0,73 -
Beta bear 0,95 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -1,31 -
Kurtosis 6,63 4,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR