Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 4,28 % -4,75 % -4,89 % -2,32 % -1,28 % -0,05 % 8,06 % - -
Categoria 0,38 % 2,99 % -4,34 % -7,24 % -4,05 % -4,74 % 1,98 % 14,76 % 61,21 % 55,88 %
Delta -0,19 % 1,29 % -0,41 % 2,35 % 1,73 % 3,46 % -2,02 % -6,70 % - -
Benchmark* 0,52 % 3,78 % -6,75 % -9,26 % -5,51 % -6,11 % 3,40 % 14,40 % 74,12 % 67,86 %
Delta -0,32 % 0,50 % 2,00 % 4,37 % 3,19 % 4,84 % -3,44 % -6,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,86 % 11,00 % -7,30 % - - - - -
Categoria 14,30 % 12,72 % -8,39 % 24,46 % -2,04 % 23,23 % -9,40 % 5,70 %
Delta -6,45 % -1,71 % 1,09 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -10,70 % 3,37 % -6,57 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,06 % 4,66 % -
Categoria 4,81 % 6,20 % 12,87 %
Delta -2,75 % -1,54 % -
Benchmark* 8,65 % 7,96 % 15,28 %
Delta -6,59 % -3,30 % -
Rischio
Volatilità 11,89 % 12,55 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 10,43 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 11,46 % 12,34 % 14,12 %
Max drawdown -10,25 % -13,65 % -
Tempo di recupero 146 j 512 j -
DSR 8,71 % 9,29 % -
Sortino -0,15 0,22 -
VAR 95 -2,84 % -3,13 % -
VAR 99 -4,51 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,17 -
TEV 7,69 % 6,76 % -
Information ratio (IR) -0,86 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,80 0,85 -
Down Capture Ratio 0,93 0,90 -
Indice Omega 1,01 1,09 -
Reattività
Beta 0,81 0,87 -
61,37 72,67 -
Beta bull 0,77 0,72 -
Beta bear 0,66 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,60 -
Kurtosis 0,37 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR