Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % -0,48 % -3,17 % 4,61 % 13,89 % 4,61 % 22,89 % 47,37 % - -
Categoria 1,03 % 0,48 % -3,73 % -0,27 % 3,86 % -0,04 % 9,15 % 34,44 % 43,23 % 82,68 %
Delta -0,27 % -0,96 % 0,55 % 4,88 % 10,03 % 4,65 % 13,74 % 12,93 % - -
Benchmark* 1,49 % 0,81 % -2,85 % 2,84 % 6,76 % 3,39 % 9,67 % 42,38 % 61,18 % 105,79 %
Delta -0,72 % -1,29 % -0,33 % 1,77 % 7,12 % 1,22 % 13,21 % 4,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,78 % 8,36 % 11,55 % -7,38 % - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 12,16 % -6,09 % -1,05 % 0,64 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 13,98 % -10,20 % 3,92 % -6,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,93 % 15,12 % -
Categoria 9,74 % 12,10 % 10,26 %
Delta 15,19 % 3,02 % -
Benchmark* 8,15 % 12,73 % 12,81 %
Delta 16,77 % 2,40 % -
Rischio
Volatilità 15,11 % 12,61 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 10,09 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 11,76 % 12,13 %
Max drawdown -15,45 % -15,95 % -
Tempo di recupero 162 j 180 j -
DSR 11,57 % 9,31 % -
Sortino 1,97 1,30 -
VAR 95 -2,35 % -2,85 % -
VAR 99 -9,85 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,96 -
TEV 6,93 % 6,55 % -
Information ratio (IR) 2,42 0,37 -
Up Capture Ratio 1,26 0,97 -
Down Capture Ratio 0,80 0,87 -
Indice Omega 1,71 1,40 -
Reattività
Beta 0,96 0,92 -
79,10 73,60 -
Beta bull 0,99 0,86 -
Beta bear 0,92 0,96 -
Asimmetria
Skewness -2,32 -1,47 -
Kurtosis 9,93 6,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR