Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,84 % 3,85 % -3,50 % 0,63 % 3,26 % 4,11 % 12,97 % - -
Categoria -0,26 % 0,76 % 2,89 % -4,27 % -1,89 % 0,13 % 6,25 % 22,27 % 65,84 % 63,68 %
Delta 0,24 % 0,08 % 0,96 % 0,77 % 2,51 % 3,13 % -2,14 % -9,30 % - -
Benchmark* -0,37 % 0,73 % 2,02 % -7,84 % -6,43 % -2,38 % 7,02 % 20,82 % 79,46 % 76,82 %
Delta 0,35 % 0,11 % 1,83 % 4,34 % 7,06 % 5,64 % -2,91 % -7,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,36 % 11,55 % -7,38 % - - - - -
Categoria 14,32 % 12,58 % -8,12 % 24,59 % -2,58 % 23,25 % -9,40 % 5,70 %
Delta -5,96 % -1,03 % 0,75 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -10,20 % 3,92 % -6,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,79 % 3,49 % -
Categoria 2,83 % 5,09 % 9,98 %
Delta -2,04 % -1,60 % -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta -3,80 % -2,17 % -
Rischio
Volatilità 15,48 % 13,90 % -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -15,95 % -15,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,01 % 10,92 % -
Sortino -0,19 0,08 -
VAR 95 -3,17 % -3,17 % -
VAR 99 -9,85 % -6,84 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,06 -
TEV 8,14 % 6,36 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,82 0,89 -
Down Capture Ratio 0,90 0,93 -
Indice Omega 0,93 1,04 -
Reattività
Beta 0,87 0,91 -
73,88 79,79 -
Beta bull 0,71 0,78 -
Beta bear 0,93 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,97 -1,31 -
Kurtosis 7,39 4,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR