Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 1,55 % 5,89 % 13,27 % 24,36 % 4,93 % 24,52 % 46,83 % - -
Categoria -0,04 % 0,55 % 3,82 % 6,55 % 10,76 % 3,34 % 10,05 % 38,70 % 59,71 % 76,63 %
Delta 0,02 % 1,00 % 2,06 % 6,72 % 13,60 % 1,60 % 14,48 % 8,13 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,91 % 4,46 % 7,68 % 12,61 % 4,21 % 7,85 % 38,08 % 79,05 % 92,10 %
Delta 0,00 % 0,64 % 1,43 % 5,59 % 11,75 % 0,73 % 16,67 % 8,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,78 % 8,36 % 11,55 % -7,38 % - - - -
Categoria 8,61 % 14,37 % 12,53 % -8,01 % 24,70 % -2,70 % 23,20 % -9,51 %
Delta 12,17 % -6,01 % -0,98 % 0,63 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 13,98 % -10,20 % 3,92 % -6,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,78 % 13,44 % -
Categoria 8,61 % 11,81 % 9,91 %
Delta 12,17 % 1,63 % -
Benchmark* 6,80 % 10,87 % 12,32 %
Delta 13,98 % 2,57 % -
Rischio
Volatilità 14,84 % 12,65 % -
Volatilità Categoria 11,92 % 10,12 % 10,57 %
Volatilità Benchmark 14,01 % 11,89 % 12,48 %
Max drawdown -15,95 % -15,95 % -
Tempo di recupero 180 j 180 j -
DSR 11,60 % 9,35 % -
Sortino 1,60 1,11 -
VAR 95 -2,35 % -2,85 % -
VAR 99 -9,85 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,82 -
TEV 7,17 % 6,57 % -
Information ratio (IR) 1,95 0,39 -
Up Capture Ratio 1,19 0,96 -
Down Capture Ratio 0,81 0,86 -
Indice Omega 1,56 1,35 -
Reattività
Beta 0,93 0,91 -
77,10 73,71 -
Beta bull 0,81 0,86 -
Beta bear 0,92 0,96 -
Asimmetria
Skewness -2,39 -1,41 -
Kurtosis 10,43 6,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR