Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,32 % -0,86 % 10,95 % -3,37 % 1,12 % 0,01 % 4,47 % 17,13 % - -
Categoria -0,91 % -0,32 % 10,77 % -3,35 % 1,07 % 0,22 % 3,03 % 13,99 % 34,99 % 32,53 %
Delta -0,41 % -0,54 % 0,18 % -0,02 % 0,06 % -0,21 % 1,44 % 3,14 % - -
Benchmark* -1,08 % -0,88 % 10,07 % -3,28 % 1,44 % 1,02 % 4,66 % 16,46 % 38,73 % 41,51 %
Delta -0,24 % 0,01 % 0,88 % -0,09 % -0,32 % -1,01 % -0,18 % 0,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,25 % 6,88 % -15,12 % - - - - -
Categoria 13,04 % 6,04 % -16,90 % 6,39 % 8,39 % 20,83 % -12,45 % 18,48 %
Delta 2,21 % 0,84 % 1,78 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,90 % 0,87 % 0,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,48 % 1,25 % -
Categoria 0,57 % 0,69 % 4,86 %
Delta 0,91 % 0,56 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -1,27 % 0,00 % -
Rischio
Volatilità 15,95 % 14,38 % -
Volatilità Categoria 14,53 % 13,14 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -17,37 % -17,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,86 % 10,65 % -
Sortino -0,15 -0,13 -
VAR 95 -3,28 % -3,44 % -
VAR 99 -6,00 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,10 -
TEV 4,27 % 4,74 % -
Information ratio (IR) -0,30 0 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 0,99 0,99 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
92,92 89,31 -
Beta bull 0,93 0,89 -
Beta bear 0,86 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,23 -
Kurtosis 0,27 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR