Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 0,34 % 1,38 % 6,74 % 4,62 % 4,52 % 8,31 % 11,25 % - -
Categoria -0,08 % -1,04 % 1,71 % 6,96 % 4,73 % 5,31 % 10,06 % 17,61 % 27,16 % 35,06 %
Delta 0,46 % 1,38 % -0,33 % -0,22 % -0,10 % -0,79 % -1,75 % -6,36 % - -
Benchmark* 0,16 % -1,74 % 1,11 % 7,72 % 4,61 % 6,23 % 11,27 % 19,11 % 30,55 % 43,06 %
Delta 0,22 % 2,08 % 0,27 % -0,97 % 0,01 % -1,72 % -2,96 % -7,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,61 % 4,35 % -17,20 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta -0,55 % -1,75 % -0,25 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,74 % -1,66 % -2,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,90 % 3,07 % -
Categoria 10,15 % 5,16 % 5,05 %
Delta -2,25 % -2,09 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta -3,19 % -2,22 % -
Rischio
Volatilità 15,91 % 14,13 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,86 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -17,85 % -17,85 % -
Tempo di recupero 300 j 300 j -
DSR 11,19 % 10,19 % -
Sortino 0,47 0,01 -
VAR 95 -3,28 % -3,28 % -
VAR 99 -6,00 % -4,96 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,01 -
TEV 5,13 % 5,16 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,15 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
89,70 86,85 -
Beta bull 1,01 0,92 -
Beta bear 0,87 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,21 -
Kurtosis 0,46 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR