Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -0,82 % -1,04 % -0,14 % -4,07 % -1,70 % 2,75 % 25,99 % - -
Categoria -0,62 % -0,54 % -0,21 % 0,97 % -3,03 % -0,87 % 4,91 % 27,28 % 40,80 % 51,24 %
Delta -0,04 % -0,29 % -0,82 % -1,11 % -1,04 % -0,83 % -2,16 % -1,29 % - -
Benchmark* -0,91 % -0,65 % -0,79 % -0,29 % -3,71 % -2,09 % 2,26 % 28,63 % 43,28 % 55,66 %
Delta 0,25 % -0,17 % -0,25 % 0,15 % -0,36 % 0,39 % 0,49 % -2,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,92 % 15,12 % -11,94 % - - - - -
Categoria 14,22 % 14,54 % -12,55 % 9,59 % 6,34 % 21,59 % -11,70 % 12,17 %
Delta -0,30 % 0,58 % 0,61 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -1,28 % -1,02 % -0,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,33 % 8,57 % -
Categoria 7,92 % 8,63 % 7,43 %
Delta -1,59 % -0,05 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta -0,06 % -0,63 % -
Rischio
Volatilità 18,89 % 16,96 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,48 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -19,20 % -19,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,38 % 11,77 % -
Sortino 0,24 0,50 -
VAR 95 -3,55 % -3,55 % -
VAR 99 -9,13 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,34 -
TEV 4,92 % 5,12 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,91 0,92 -
Down Capture Ratio 0,90 0,93 -
Indice Omega 1,10 1,16 -
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
93,93 91,34 -
Beta bull 0,94 0,94 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,31 -
Kurtosis 2,30 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR