Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -1,16 % 1,39 % 7,83 % -4,96 % -0,72 % 16,04 % 38,23 % - -
Categoria 0,15 % -1,31 % 0,51 % 5,65 % -4,26 % -0,36 % 10,45 % 21,02 % 51,67 % 81,20 %
Delta -0,42 % 0,15 % 0,88 % 2,17 % -0,70 % -0,35 % 5,59 % 17,21 % - -
Benchmark* -0,21 % -1,15 % 1,46 % 7,60 % -4,85 % -0,51 % 15,59 % 37,02 % 90,32 % 140,10 %
Delta -0,07 % -0,01 % -0,07 % 0,23 % -0,11 % -0,21 % 0,46 % 1,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,11 % 22,14 % -14,40 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,13 % 8,76 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 10,51 % 7,97 % 1,67 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,88 % 2,66 % -1,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,07 % 12,31 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 3,86 % 5,07 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 0,60 % 0,86 % -
Rischio
Volatilità 18,45 % 14,47 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -20,75 % -20,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,07 % 10,80 % -
Sortino 0,52 0,87 -
VAR 95 -4,20 % -3,46 % -
VAR 99 -10,03 % -6,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,65 -
TEV 3,18 % 3,74 % -
Information ratio (IR) 0,19 0,23 -
Up Capture Ratio 1,03 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 0,99 -
Indice Omega 1,22 1,28 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
97,05 93,33 -
Beta bull 1,04 0,92 -
Beta bear 0,98 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -1,13 -
Kurtosis 4,35 4,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR