Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 2,02 % 1,72 % 2,82 % 11,59 % 2,02 % 7,50 % 65,69 % - -
Categoria -0,10 % 2,12 % 2,13 % 2,25 % 8,59 % 2,12 % 6,61 % 40,25 % 44,24 % 82,29 %
Delta 0,00 % -0,10 % -0,41 % 0,56 % 2,99 % -0,10 % 0,90 % 25,44 % - -
Benchmark* -0,05 % 1,87 % 1,29 % 3,04 % 11,23 % 1,88 % 7,27 % 59,04 % 84,02 % 142,43 %
Delta -0,05 % 0,15 % 0,43 % -0,23 % 0,35 % 0,14 % 0,23 % 6,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,10 % 27,11 % 22,14 % -14,40 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 1,48 % 10,60 % 7,86 % 1,74 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,04 % 0,88 % 2,66 % -1,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,10 % 18,47 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 1,48 % 6,44 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 0,04 % 1,15 % -
Rischio
Volatilità 16,46 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -20,75 % -20,75 % -
Tempo di recupero 229 j 229 j -
DSR 13,11 % 9,74 % -
Sortino 0,37 1,58 -
VAR 95 -2,89 % -2,89 % -
VAR 99 -10,03 % -6,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 1,15 -
TEV 2,95 % 3,64 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,32 -
Up Capture Ratio 1,01 1,02 -
Down Capture Ratio 1,01 0,99 -
Indice Omega 1,17 1,56 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
96,78 92,69 -
Beta bull 1,03 0,93 -
Beta bear 0,98 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -1,34 -
Kurtosis 7,51 6,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR