Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -3,14 % -6,52 % -7,08 % -4,30 % -6,65 % 7,19 % 51,73 % - -
Categoria -0,14 % -2,37 % -6,03 % -5,76 % -2,85 % -5,14 % 6,03 % 42,18 % 49,81 % 141,23 %
Delta -0,10 % -0,77 % -0,50 % -1,32 % -1,46 % -1,51 % 1,16 % 9,56 % - -
Benchmark* -0,11 % -2,68 % -6,05 % -5,90 % -2,87 % -5,20 % 7,68 % 53,17 % 69,30 % 181,63 %
Delta -0,13 % -0,46 % -0,47 % -1,18 % -1,44 % -1,45 % -0,49 % -1,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,43 % 33,61 % 23,37 % -17,35 % - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta 0,84 % 6,89 % 4,35 % -1,65 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,29 % 1,11 % 1,28 % -2,47 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,58 % 17,15 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -0,47 % 3,11 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -0,85 % 0,06 % -
Rischio
Volatilità 20,03 % 16,35 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -18,35 % -23,42 % -
Tempo di recupero 148 j 257 j -
DSR 15,63 % 11,67 % -
Sortino -0,03 1,21 -
VAR 95 -3,79 % -3,10 % -
VAR 99 -11,00 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,86 -
TEV 4,28 % 4,25 % -
Information ratio (IR) -0,20 0,01 -
Up Capture Ratio 1,08 1,07 -
Down Capture Ratio 1,10 1,10 -
Indice Omega 1,03 1,38 -
Reattività
Beta 1,06 1,08 -
95,71 93,70 -
Beta bull 1,15 1,07 -
Beta bear 0,99 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,95 -
Kurtosis 4,73 4,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR