Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 1,52 % 3,84 % 5,44 % 9,29 % 15,44 % 14,69 % 39,45 % - -
Categoria 0,47 % 1,17 % 4,14 % 4,29 % 6,83 % 13,95 % 13,79 % 36,24 % 44,72 % 55,40 %
Delta 0,05 % 0,34 % -0,30 % 1,15 % 2,47 % 1,49 % 0,90 % 3,21 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,48 % 4,61 % 6,01 % 10,04 % 18,85 % 18,84 % 48,95 % 70,11 % 83,23 %
Delta 0,18 % 0,03 % -0,77 % -0,57 % -0,75 % -3,41 % -4,15 % -9,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,02 % 14,84 % -13,76 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,58 % -14,01 % 22,18 % 0,80 % 23,88 % -12,82 % 10,87 %
Delta -0,43 % 1,26 % 0,25 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,25 % -0,88 % -3,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,84 % 9,85 % -
Categoria 11,83 % 9,20 % 7,68 %
Delta 0,01 % 0,65 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta -4,26 % -2,73 % -
Rischio
Volatilità 15,21 % 13,45 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -16,49 % -16,49 % -
Tempo di recupero 212 j 212 j -
DSR 11,47 % 9,77 % -
Sortino 0,83 0,70 -
VAR 95 -2,79 % -3,17 % -
VAR 99 -8,54 % -4,50 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,51 -
TEV 3,77 % 4,40 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,62 -
Up Capture Ratio 1,04 0,97 -
Down Capture Ratio 1,19 1,05 -
Indice Omega 1,28 1,20 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
93,88 89,34 -
Beta bull 0,94 0,95 -
Beta bear 0,91 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,76 -
Kurtosis 4,41 2,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR