Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % 2,42 % -6,97 % -6,04 % -5,59 % -5,72 % -0,59 % -22,88 % - -
Categoria 0,00 % 1,46 % -4,38 % -5,91 % -2,56 % -5,46 % 1,13 % -2,11 % -5,15 % 4,40 %
Delta -0,88 % 0,96 % -2,59 % -0,12 % -3,02 % -0,27 % -1,71 % -20,78 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,52 % -0,74 % -26,97 % - - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,44 % 2,95 % -8,16 %
Delta -9,02 % -2,56 % -19,43 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -9,77 % -2,57 % -19,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,48 % -7,54 % -
Categoria 4,19 % 1,16 % 0,36 %
Delta -3,71 % -8,71 % -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -4,49 % -9,08 % -
Rischio
Volatilità 15,37 % 16,26 % -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,67 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -8,38 % -31,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,83 % 12,21 % -
Sortino -0,27 -0,83 -
VAR 95 -3,31 % -4,00 % -
VAR 99 -6,43 % -5,93 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 -0,62 -
TEV 9,25 % 10,93 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,83 -
Up Capture Ratio 1,51 1,53 -
Down Capture Ratio 1,86 1,99 -
Indice Omega 0,94 0,80 -
Reattività
Beta 1,59 1,68 -
74,05 65,53 -
Beta bull 2,00 1,68 -
Beta bear 1,30 1,52 -
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,04 -
Kurtosis 1,26 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index