Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,48 % -0,55 % -2,61 % 1,12 % 0,18 % 1,12 % -7,95 % -13,41 % - -
Categoria -0,74 % -0,03 % -0,89 % 0,78 % 1,27 % 0,78 % -2,98 % 4,75 % 2,04 % 18,91 %
Delta -0,74 % -0,52 % -1,72 % 0,34 % -1,09 % 0,34 % -4,97 % -18,16 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,33 % -1,02 % 1,12 % 1,85 % 1,12 % -3,24 % 4,10 % 2,46 % 23,30 %
Delta -0,63 % -0,22 % -1,60 % 0,00 % -1,66 % 0,00 % -4,71 % -17,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,63 % -1,52 % -0,74 % -26,97 % - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -3,04 % -9,17 % -2,91 % -19,52 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -2,10 % -9,77 % -2,57 % -19,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,27 % -3,01 % -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta -3,71 % -4,54 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta -2,84 % -4,46 % -
Rischio
Volatilità 14,83 % 14,93 % -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -16,01 % -20,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,88 % 11,33 % -
Sortino -0,88 -0,53 -
VAR 95 -3,18 % -3,31 % -
VAR 99 -9,17 % -6,43 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 -0,41 -
TEV 7,02 % 9,12 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,49 -
Up Capture Ratio 1,31 1,58 -
Down Capture Ratio 1,33 1,83 -
Indice Omega 0,74 0,88 -
Reattività
Beta 1,46 1,65 -
86,24 74,11 -
Beta bull 1,58 1,70 -
Beta bear 1,57 1,52 -
Asimmetria
Skewness -1,95 -0,53 -
Kurtosis 7,22 2,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index