Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -1,37 % -2,04 % -3,50 % -11,16 % -11,08 % -10,96 % -28,54 % - -
Categoria 0,20 % 0,58 % -0,41 % -0,36 % -7,63 % -6,71 % -2,04 % -5,50 % -4,69 % 6,78 %
Delta -0,12 % -1,95 % -1,64 % -3,13 % -3,53 % -4,37 % -8,92 % -23,04 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,27 % -0,89 % -0,98 % -8,40 % -7,92 % -2,53 % -7,44 % -6,64 % 10,42 %
Delta 0,02 % -1,64 % -1,15 % -2,52 % -2,76 % -3,17 % -8,43 % -21,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,53 % -0,42 % -26,98 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -9,07 % -2,29 % -19,45 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -9,78 % -2,24 % -19,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,37 % -8,52 % -
Categoria -2,83 % -0,92 % -1,23 %
Delta -5,55 % -7,60 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -5,17 % -7,14 % -
Rischio
Volatilità 17,01 % 16,12 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -16,62 % -30,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,04 % 12,52 % -
Sortino -0,81 -0,91 -
VAR 95 -3,75 % -3,78 % -
VAR 99 -9,41 % -6,47 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,70 -
TEV 9,53 % 10,44 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,68 -
Up Capture Ratio 1,36 1,56 -
Down Capture Ratio 1,52 1,83 -
Indice Omega 0,78 0,77 -
Reattività
Beta 1,52 1,65 -
77,63 68,65 -
Beta bull 1,95 1,70 -
Beta bear 1,54 1,53 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,37 -
Kurtosis 4,25 2,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index