Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,61 % -1,98 % 10,44 % -10,54 % -2,55 % -2,42 % 10,31 % 50,87 % - -
Categoria -2,05 % -1,38 % 9,37 % -11,23 % -7,34 % -7,80 % 4,70 % 36,06 % 80,65 % 131,86 %
Delta -0,56 % -0,60 % 1,07 % 0,69 % 4,79 % 5,39 % 5,61 % 14,81 % - -
Benchmark* -2,33 % -1,76 % 9,91 % -12,23 % -7,49 % -8,45 % 6,67 % 45,14 % 102,47 % 167,06 %
Delta -0,28 % -0,22 % 0,52 % 1,69 % 4,94 % 6,03 % 3,63 % 5,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,27 % 3,52 % -14,12 % - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 13,54 % -15,39 % 1,55 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 7,76 % -18,58 % 0,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,15 % 9,66 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta 5,77 % 3,22 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 2,77 % 0,80 % -
Rischio
Volatilità 25,55 % 20,53 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -24,49 % -24,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,37 % 14,69 % -
Sortino 0,25 0,48 -
VAR 95 -8,03 % -5,24 % -
VAR 99 -11,43 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,34 -
TEV 10,23 % 10,56 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,08 -
Up Capture Ratio 1,31 0,99 -
Down Capture Ratio 1,27 0,96 -
Indice Omega 1,08 1,17 -
Reattività
Beta 1,22 1,03 -
86,80 73,60 -
Beta bull 1,22 1,05 -
Beta bear 1,15 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,63 -
Kurtosis 1,97 2,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR