Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,02 % -0,07 % -3,15 % 1,36 % -0,07 % 11,45 % 61,68 % - -
Categoria -0,59 % -1,00 % -0,61 % -0,95 % 4,10 % -0,35 % 10,96 % 51,65 % 61,23 % 140,81 %
Delta 0,64 % 0,99 % 0,54 % -2,20 % -2,74 % 0,28 % 0,49 % 10,03 % - -
Benchmark* -0,95 % -0,77 % -0,13 % -0,99 % 4,97 % -0,06 % 13,48 % 64,84 % 83,23 % 180,86 %
Delta 0,99 % 0,75 % 0,07 % -2,16 % -3,61 % -0,01 % -2,03 % -3,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,72 % 40,27 % 3,52 % -14,12 % - - - -
Categoria 2,58 % 26,68 % 19,03 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 0,14 % 13,59 % -15,52 % 1,60 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,01 % 7,76 % -18,58 % 0,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,76 % 16,45 % -
Categoria 2,03 % 14,02 % 10,94 %
Delta -2,79 % 2,43 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -3,18 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 21,81 % 19,28 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -18,62 % -24,49 % -
Tempo di recupero 149 j - -
DSR 16,99 % 13,51 % -
Sortino -0,17 0,99 -
VAR 95 -3,32 % -3,56 % -
VAR 99 -11,43 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,70 -
TEV 7,51 % 8,84 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,06 1,10 -
Down Capture Ratio 1,12 1,15 -
Indice Omega 0,99 1,31 -
Reattività
Beta 1,11 1,18 -
89,05 80,76 -
Beta bull 1,23 1,25 -
Beta bear 1,08 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,72 -
Kurtosis 4,15 2,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR