Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,77 % -0,71 % -1,65 % 6,08 % 16,82 % 7,07 % 25,57 % 45,46 % - -
Categoria 1,49 % 0,43 % -3,35 % 0,95 % 5,27 % 1,46 % 6,43 % 31,68 % 46,75 % 105,59 %
Delta 1,28 % -1,14 % 1,70 % 5,14 % 11,55 % 5,60 % 19,14 % 13,77 % - -
Benchmark* 1,99 % 0,63 % -3,12 % 2,18 % 4,25 % 2,85 % 4,10 % 33,97 % 52,11 % 109,80 %
Delta 0,78 % -1,34 % 1,47 % 3,91 % 12,57 % 4,21 % 21,47 % 11,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,68 % 11,32 % 6,90 % -11,61 % - - - -
Categoria 0,60 % 18,92 % 7,06 % -2,61 % 34,67 % -3,86 % 26,16 % -5,95 %
Delta 14,08 % -7,60 % -0,16 % -9,01 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 14,80 % -9,45 % 2,32 % -10,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,94 % 13,21 % -
Categoria 2,22 % 9,34 % 10,61 %
Delta 17,72 % 3,88 % -
Benchmark* 0,49 % 10,10 % 11,53 %
Delta 19,45 % 3,12 % -
Rischio
Volatilità 19,05 % 15,67 % -
Volatilità Categoria 15,37 % 12,55 % 12,76 %
Volatilità Benchmark 15,40 % 12,95 % 13,56 %
Max drawdown -17,63 % -22,23 % -
Tempo di recupero 198 j 329 j -
DSR 14,66 % 11,42 % -
Sortino 1,22 0,89 -
VAR 95 -4,42 % -2,65 % -
VAR 99 -11,10 % -6,35 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,65 -
TEV 6,79 % 6,19 % -
Information ratio (IR) 2,86 0,50 -
Up Capture Ratio 1,46 1,14 -
Down Capture Ratio 0,93 1,08 -
Indice Omega 1,46 1,28 -
Reattività
Beta 1,17 1,12 -
89,12 85,37 -
Beta bull 1,38 1,13 -
Beta bear 1,11 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -1,09 -
Kurtosis 6,27 4,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR