Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,17 % -2,02 % -2,07 % 4,50 % -8,80 % -5,34 % -1,21 % 3,54 % - -
Categoria -1,31 % -0,65 % 0,46 % 4,97 % -9,50 % -5,84 % -0,83 % 15,21 % 77,16 % 89,82 %
Delta -0,86 % -1,36 % -2,52 % -0,47 % 0,71 % 0,49 % -0,38 % -11,67 % - -
Benchmark* -0,72 % 0,25 % 0,95 % 4,64 % -8,00 % -3,97 % 2,02 % 17,74 % 82,97 % 94,10 %
Delta -1,45 % -2,27 % -3,02 % -0,13 % -0,80 % -1,37 % -3,23 % -14,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,32 % 7,25 % -11,62 % - - - - -
Categoria 18,90 % 7,02 % -2,76 % 34,78 % -3,92 % 26,11 % -5,99 % 1,82 %
Delta -7,58 % 0,23 % -8,85 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -9,46 % 2,66 % -10,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,18 % 3,77 % -
Categoria -0,43 % 6,83 % 11,44 %
Delta 0,61 % -3,06 % -
Benchmark* 2,85 % 7,26 % 11,95 %
Delta -2,67 % -3,50 % -
Rischio
Volatilità 20,50 % 16,79 % -
Volatilità Categoria 16,86 % 13,60 % 13,73 %
Volatilità Benchmark 17,54 % 14,19 % 14,44 %
Max drawdown -22,04 % -22,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,48 % 12,60 % -
Sortino -0,17 0,08 -
VAR 95 -5,40 % -4,16 % -
VAR 99 -10,74 % -6,39 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,06 -
TEV 6,49 % 6,02 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,58 -
Up Capture Ratio 1,12 1,04 -
Down Capture Ratio 1,18 1,13 -
Indice Omega 0,98 1,04 -
Reattività
Beta 1,11 1,11 -
90,93 87,99 -
Beta bull 1,08 1,15 -
Beta bear 1,08 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,79 -
Kurtosis 3,19 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR