Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 6,32 % 10,36 % -8,56 % -8,36 % -4,37 % 1,26 % 1,92 % - -
Categoria 0,04 % 5,65 % 8,64 % -9,52 % -8,39 % -5,84 % 1,38 % 16,34 % 86,57 % 81,63 %
Delta -0,23 % 0,67 % 1,72 % 0,96 % 0,03 % 1,46 % -0,12 % -14,42 % - -
Benchmark* -0,44 % 4,65 % 6,72 % -9,82 % -7,73 % -4,91 % 4,53 % 17,36 % 86,87 % 84,15 %
Delta 0,25 % 1,67 % 3,64 % 1,25 % -0,63 % 0,54 % -3,27 % -15,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,32 % 7,25 % -11,62 % - - - - -
Categoria 18,91 % 7,03 % -2,71 % 34,79 % -3,89 % 26,13 % -5,96 % 1,89 %
Delta -7,59 % 0,22 % -8,91 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -9,46 % 2,66 % -10,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,36 % -1,12 % -
Categoria -3,06 % 2,81 % 10,53 %
Delta -1,31 % -3,92 % -
Benchmark* 1,68 % 3,97 % 10,84 %
Delta -6,04 % -5,09 % -
Rischio
Volatilità 18,89 % 17,47 % -
Volatilità Categoria 15,94 % 14,16 % 14,25 %
Volatilità Benchmark 16,89 % 15,03 % 15,06 %
Max drawdown -22,04 % -22,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,72 % 13,41 % -
Sortino -0,49 -0,28 -
VAR 95 -5,40 % -4,35 % -
VAR 99 -10,74 % -7,36 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,22 -
TEV 6,50 % 5,98 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,97 1,01 -
Down Capture Ratio 1,12 1,13 -
Indice Omega 0,84 0,95 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
88,35 88,97 -
Beta bull 1,02 1,10 -
Beta bear 1,07 1,14 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,79 -
Kurtosis 4,67 2,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR