Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,39 % 5,36 % 12,50 % -8,57 % -7,83 % -5,09 % 3,43 % 21,26 % - -
Categoria 3,18 % 4,61 % 11,80 % -7,82 % -7,09 % -5,19 % 1,73 % 18,73 % 61,34 % 61,71 %
Delta 0,21 % 0,75 % 0,69 % -0,74 % -0,74 % 0,10 % 1,69 % 2,54 % - -
Benchmark* 3,17 % 5,20 % 12,46 % -8,88 % -7,80 % -5,02 % 3,58 % 20,64 % 73,16 % 68,59 %
Delta 0,22 % 0,15 % 0,04 % 0,31 % -0,03 % -0,07 % -0,15 % 0,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,35 % 11,54 % -13,51 % - - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta 1,87 % -0,40 % 5,12 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 0,32 % -0,20 % 0,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,83 % 2,01 % -
Categoria -2,50 % 1,12 % 8,55 %
Delta 1,67 % 0,89 % -
Benchmark* -0,19 % 1,96 % 9,79 %
Delta -0,63 % 0,04 % -
Rischio
Volatilità 19,14 % 17,26 % -
Volatilità Categoria 15,84 % 15,28 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 18,98 % 16,96 % 17,15 %
Max drawdown -22,16 % -22,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,09 % 12,89 % -
Sortino -0,27 -0,05 -
VAR 95 -4,80 % -4,06 % -
VAR 99 -10,36 % -6,82 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,04 -
TEV 4,10 % 4,45 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,01 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,95 0,98 -
Indice Omega 0,94 1,02 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
95,43 93,37 -
Beta bull 1,01 0,93 -
Beta bear 1,03 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,65 -
Kurtosis 3,74 1,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR