Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,08 % 0,94 % -0,21 % 0,33 % 2,38 % -0,94 % 0,28 % - -
Categoria 0,47 % 0,16 % 0,52 % 1,20 % -0,97 % -1,55 % 3,43 % 13,51 % 18,38 % 25,72 %
Delta 0,06 % -0,08 % 0,42 % -1,41 % 1,30 % 3,93 % -4,37 % -13,23 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,33 % 0,83 % 1,82 % -1,52 % -3,31 % 4,15 % 16,58 % 25,42 % 43,70 %
Delta 0,18 % -0,25 % 0,11 % -2,02 % 1,85 % 5,69 % -5,10 % -16,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,39 % 3,75 % -17,50 % - - - - -
Categoria 10,67 % 7,81 % -7,97 % 7,01 % -1,78 % 11,55 % -1,04 % -3,45 %
Delta -13,06 % -4,06 % -9,53 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -17,05 % -5,81 % -10,08 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,13 % 0,07 % -
Categoria 3,41 % 4,15 % 3,53 %
Delta -3,54 % -4,08 % -
Benchmark* 3,39 % 5,01 % 4,75 %
Delta -3,52 % -4,94 % -
Rischio
Volatilità 6,09 % 6,30 % -
Volatilità Categoria 5,70 % 4,50 % 4,57 %
Volatilità Benchmark 8,05 % 6,40 % 6,19 %
Max drawdown -6,14 % -6,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,27 % 4,92 % -
Sortino -0,53 -0,58 -
VAR 95 -1,84 % -1,54 % -
VAR 99 -3,29 % -3,07 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,46 -
TEV 8,75 % 8,21 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,16 0,11 -
Down Capture Ratio 0,19 0,12 -
Indice Omega 0,84 0,86 -
Reattività
Beta 0,20 0,16 -
6,67 2,66 -
Beta bull 0,27 0,37 -
Beta bear 0,20 0,12 -
Asimmetria
Skewness -1,79 -0,58 -
Kurtosis 4,85 2,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index