Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 0,78 % 0,65 % -3,56 % -3,59 % -4,66 % -6,41 % -3,43 % -21,01 % -
Categoria 0,17 % 0,13 % 0,42 % 0,05 % 1,92 % 3,03 % 2,74 % 17,42 % 15,00 % 29,17 %
Delta 0,34 % 0,65 % 0,23 % -3,61 % -5,51 % -7,69 % -9,15 % -20,84 % -36,01 % -
Benchmark* 0,00 % -0,28 % 0,29 % 0,36 % 2,76 % 4,40 % 3,96 % 20,90 % 20,78 % 44,04 %
Delta 0,52 % 1,06 % 0,36 % -3,92 % -6,35 % -9,07 % -10,38 % -24,33 % -41,79 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,24 % -1,92 % 3,34 % -17,50 % - - - -
Categoria -0,24 % 10,94 % 7,82 % -7,87 % 7,20 % -1,85 % 11,50 % -0,98 %
Delta 1,47 % -12,86 % -4,49 % -9,63 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 3,56 % -16,58 % -6,23 % -10,09 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,88 % -0,53 % -4,56 %
Categoria 2,80 % 5,83 % 2,86 %
Delta -9,68 % -6,36 % -7,43 %
Benchmark* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Delta -10,95 % -7,34 % -8,38 %
Rischio
Volatilità 5,43 % 5,51 % 6,88 %
Volatilità Categoria 2,69 % 3,90 % 4,50 %
Volatilità Benchmark 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Max drawdown -8,47 % -8,94 % -22,44 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,87 % 4,56 % 5,67 %
Sortino -1,84 -0,73 -1,19
VAR 95 -1,61 % -1,31 % -2,04 %
VAR 99 -2,90 % -2,78 % -2,83 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,65 -0,60 -0,98
TEV 6,03 % 7,11 % 7,26 %
Information ratio (IR) -1,82 -1,03 -1,15
Up Capture Ratio -0,04 0,08 0,21
Down Capture Ratio 0,64 0,22 0,58
Indice Omega 0,52 0,76 0,69
Reattività
Beta 0,28 0,18 0,43
R² 4,30 3,52 14,77
Beta bull -0,41 0,18 0,51
Beta bear 1,07 0,23 0,43
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,98 -0,73
Kurtosis 2,57 2,54 2,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index