Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -1,59 % -2,91 % -2,43 % -1,36 % -3,91 % -5,83 % -1,91 % -21,07 % -
Categoria -0,07 % 0,48 % 0,09 % -0,73 % 2,62 % 2,74 % 3,81 % 17,20 % 14,09 % 29,67 %
Delta -0,20 % -2,07 % -3,00 % -1,70 % -3,99 % -6,65 % -9,64 % -19,11 % -35,15 % -
Benchmark* -0,17 % 0,67 % 0,41 % -0,94 % 3,21 % 4,03 % 5,34 % 20,34 % 20,09 % 46,17 %
Delta -0,10 % -2,26 % -3,32 % -1,49 % -4,57 % -7,93 % -11,18 % -22,25 % -41,15 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,24 % -1,92 % 3,34 % -17,50 % - - - -
Categoria -0,28 % 11,04 % 7,77 % -8,00 % 7,12 % -1,86 % 11,58 % -0,92 %
Delta 1,52 % -12,96 % -4,43 % -9,51 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 3,56 % -16,58 % -6,23 % -10,09 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,19 % 0,17 % -3,90 %
Categoria 4,05 % 5,76 % 2,82 %
Delta -6,24 % -5,59 % -6,73 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta -7,58 % -6,49 % -7,65 %
Rischio
Volatilità 5,19 % 5,65 % 6,83 %
Volatilità Categoria 2,63 % 4,07 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -6,62 % -7,09 % -21,64 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,37 % 4,48 % 5,58 %
Sortino -0,96 -0,60 -1,07
VAR 95 -1,21 % -1,28 % -2,04 %
VAR 99 -2,90 % -2,78 % -2,83 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 -0,48 -0,87
TEV 5,69 % 7,07 % 7,21 %
Information ratio (IR) -1,33 -0,92 -1,06
Up Capture Ratio 0,09 0,15 0,22
Down Capture Ratio 0,39 0,22 0,54
Indice Omega 0,74 0,83 0,72
Reattività
Beta 0,31 0,23 0,43
R² 4,97 5,44 14,86
Beta bull -0,17 0,28 0,53
Beta bear 1,12 0,26 0,44
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,71 -0,77
Kurtosis 3,73 2,78 2,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index