Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,45 % 0,88 % -0,72 % 1,39 % 0,60 % 2,52 % 0,64 % - -
Categoria 0,23 % 0,47 % 1,42 % 1,39 % 3,33 % 0,88 % -0,33 % 17,66 % 17,25 % 28,36 %
Delta -0,04 % -0,02 % -0,54 % -2,11 % -1,94 % -0,29 % 2,86 % -17,02 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,54 % 1,84 % 1,80 % 3,91 % 1,15 % -2,16 % 21,38 % 24,53 % 46,28 %
Delta -0,07 % -0,09 % -0,96 % -2,52 % -2,53 % -0,55 % 4,68 % -20,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,39 % -2,09 % 3,51 % -17,57 % - - - -
Categoria -0,55 % 10,74 % 7,83 % -8,01 % 7,05 % -1,83 % 11,65 % -0,95 %
Delta 1,94 % -12,83 % -4,32 % -9,55 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 3,71 % -16,75 % -6,06 % -10,15 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,39 % 0,91 % -
Categoria -0,55 % 5,89 % 3,18 %
Delta 1,94 % -4,98 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta 3,71 % -6,15 % -
Rischio
Volatilità 5,19 % 5,40 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 4,27 % 4,56 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -3,70 % -6,01 % -
Tempo di recupero 84 j 310 j -
DSR 4,49 % 4,40 % -
Sortino -0,18 -0,49 -
VAR 95 -2,22 % -1,59 % -
VAR 99 -2,62 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,40 -
TEV 6,94 % 6,49 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,36 0,25 -
Down Capture Ratio 0,26 0,32 -
Indice Omega 0,93 0,86 -
Reattività
Beta 0,32 0,32 -
21,69 11,94 -
Beta bull 0,44 0,42 -
Beta bear 0,31 0,30 -
Asimmetria
Skewness -2,04 -1,16 -
Kurtosis 5,34 3,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index