Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % 0,44 % -1,52 % -0,47 % 0,64 % 0,81 % 0,07 % 1,48 % - -
Categoria -0,05 % -0,11 % -0,69 % -0,59 % -3,84 % -3,42 % 2,44 % 16,54 % 16,73 % 20,73 %
Delta -0,68 % 0,55 % -0,84 % 0,12 % 4,48 % 4,22 % -2,38 % -15,06 % - -
Benchmark* 0,19 % 0,12 % -0,64 % -0,61 % -6,33 % -5,64 % 2,79 % 20,20 % 23,03 % 36,72 %
Delta -0,91 % 0,32 % -0,88 % 0,13 % 6,97 % 6,44 % -2,72 % -18,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,09 % 3,51 % -17,57 % - - - - -
Categoria 10,62 % 7,81 % -8,09 % 7,01 % -1,82 % 11,60 % -1,01 % -3,26 %
Delta -12,71 % -4,30 % -9,48 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -16,75 % -6,06 % -10,15 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,22 % 0,56 % -
Categoria 2,45 % 5,23 % 3,25 %
Delta -2,23 % -4,67 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta -1,88 % -5,96 % -
Rischio
Volatilità 5,56 % 6,14 % -
Volatilità Categoria 5,51 % 4,76 % 4,57 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -5,74 % -8,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,93 % 4,88 % -
Sortino -0,56 -0,46 -
VAR 95 -2,22 % -1,81 % -
VAR 99 -3,09 % -2,86 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,37 -
TEV 7,95 % 6,65 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,23 0,37 -
Down Capture Ratio 0,26 0,48 -
Indice Omega 0,79 0,87 -
Reattività
Beta 0,25 0,43 -
13,42 22,19 -
Beta bull 0,40 0,54 -
Beta bear 0,21 0,37 -
Asimmetria
Skewness -2,09 -0,86 -
Kurtosis 5,74 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index