Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -1,66 % -3,10 % -2,56 % -1,45 % -4,06 % -5,84 % -2,14 % -20,81 % -
Categoria -0,07 % 0,48 % 0,09 % -0,73 % 2,62 % 2,74 % 3,81 % 17,20 % 14,09 % 29,67 %
Delta -0,35 % -2,14 % -3,19 % -1,83 % -4,07 % -6,80 % -9,65 % -19,35 % -34,90 % -
Benchmark* -0,17 % 0,67 % 0,41 % -0,94 % 3,21 % 4,03 % 5,34 % 20,34 % 20,09 % 46,17 %
Delta -0,25 % -2,33 % -3,51 % -1,62 % -4,66 % -8,09 % -11,18 % -22,48 % -40,90 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,39 % -2,09 % 3,51 % -17,57 % - - - -
Categoria -0,28 % 11,04 % 7,77 % -8,00 % 7,12 % -1,86 % 11,58 % -0,92 %
Delta 1,67 % -13,13 % -4,26 % -9,57 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 3,71 % -16,75 % -6,06 % -10,15 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,11 % 0,07 % -3,93 %
Categoria 4,05 % 5,76 % 2,82 %
Delta -6,16 % -5,69 % -6,75 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta -7,50 % -6,58 % -7,68 %
Rischio
Volatilità 4,72 % 5,14 % 6,27 %
Volatilità Categoria 2,63 % 4,07 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -5,91 % -6,28 % -21,85 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,09 % 4,32 % 5,33 %
Sortino -1,01 -0,64 -1,12
VAR 95 -1,18 % -1,18 % -1,68 %
VAR 99 -2,62 % -2,62 % -2,86 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,54 -0,95
TEV 5,50 % 6,42 % 6,36 %
Information ratio (IR) -1,36 -1,02 -1,21
Up Capture Ratio 0,06 0,19 0,23
Down Capture Ratio 0,34 0,28 0,57
Indice Omega 0,71 0,81 0,68
Reattività
Beta 0,22 0,28 0,49
R² 3,12 9,75 22,60
Beta bull -0,38 0,32 0,57
Beta bear 0,98 0,33 0,58
Asimmetria
Skewness -1,41 -1,36 -1,24
Kurtosis 3,68 4,01 4,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index