Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 0,50 % -0,32 % -2,03 % -4,01 % -4,02 % 1,53 % 12,44 % - -
Categoria -0,03 % 0,01 % -0,21 % -1,24 % -2,61 % -2,63 % 3,58 % 13,56 % 18,46 % 20,43 %
Delta -0,59 % 0,50 % -0,11 % -0,79 % -1,40 % -1,39 % -2,04 % -1,12 % - -
Benchmark* -0,22 % -0,03 % -0,94 % -2,10 % -4,66 % -4,93 % 3,48 % 16,88 % 25,88 % 35,99 %
Delta -0,40 % 0,53 % 0,62 % 0,07 % 0,65 % 0,91 % -1,94 % -4,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,32 % 8,34 % -8,85 % - - - - -
Categoria 10,63 % 7,81 % -8,08 % 7,01 % -1,82 % 11,62 % -1,01 % -3,26 %
Delta -0,31 % 0,54 % -0,77 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -4,34 % -1,22 % -1,44 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,28 % 3,59 % -
Categoria 4,43 % 3,97 % 3,61 %
Delta -1,16 % -0,37 % -
Benchmark* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Delta -1,96 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 7,93 % 7,02 % -
Volatilità Categoria 5,59 % 5,01 % 4,61 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Max drawdown -8,80 % -8,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,07 % 5,02 % -
Sortino 0,03 0,17 -
VAR 95 -2,64 % -1,74 % -
VAR 99 -3,27 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,12 -
TEV 3,61 % 3,92 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,90 0,84 -
Down Capture Ratio 0,98 0,89 -
Indice Omega 1,02 1,06 -
Reattività
Beta 0,88 0,86 -
80,77 70,82 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 0,76 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,31 -
Kurtosis 1,39 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index