Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 0,23 % 0,02 % 2,65 % -4,23 % -4,07 % 1,51 % 11,33 % - -
Categoria 0,26 % 0,35 % 0,24 % 2,33 % -3,23 % -2,75 % 2,97 % 14,40 % 17,72 % 21,70 %
Delta -0,59 % -0,12 % -0,23 % 0,32 % -1,00 % -1,32 % -1,46 % -3,07 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,66 % 0,33 % 3,12 % -5,50 % -4,81 % 2,95 % 17,55 % 24,53 % 38,29 %
Delta -0,44 % -0,43 % -0,31 % -0,47 % 1,27 % 0,74 % -1,44 % -6,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,32 % 8,34 % -8,85 % - - - - -
Categoria 10,65 % 7,78 % -8,07 % 7,03 % -1,84 % 11,61 % -0,97 % -3,32 %
Delta -0,33 % 0,56 % -0,78 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -4,34 % -1,22 % -1,44 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,84 % 4,86 % -
Categoria 2,41 % 5,21 % 3,24 %
Delta -1,57 % -0,35 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta -1,26 % -1,67 % -
Rischio
Volatilità 7,86 % 6,85 % -
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -8,80 % -8,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,10 % 4,80 % -
Sortino -0,35 0,43 -
VAR 95 -2,64 % -1,63 % -
VAR 99 -3,27 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,30 -
TEV 3,64 % 3,83 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,89 0,84 -
Down Capture Ratio 0,94 0,86 -
Indice Omega 0,92 1,13 -
Reattività
Beta 0,87 0,85 -
80,33 70,79 -
Beta bull 1,00 0,98 -
Beta bear 0,77 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,31 -
Kurtosis 1,40 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index