Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,02 % 0,83 % 2,36 % -1,76 % -2,25 % 3,28 % 11,69 % - -
Categoria 0,05 % -0,59 % -0,03 % 0,62 % -2,03 % -2,00 % 2,87 % 13,00 % 17,54 % 25,21 %
Delta 0,15 % 0,57 % 0,86 % 1,74 % 0,27 % -0,25 % 0,41 % -1,31 % - -
Benchmark* 0,14 % -0,45 % 0,55 % 1,32 % -5,26 % -3,64 % 3,53 % 16,18 % 25,01 % 42,93 %
Delta 0,07 % 0,43 % 0,28 % 1,04 % 3,49 % 1,39 % -0,25 % -4,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,32 % 8,34 % -8,85 % - - - - -
Categoria 10,67 % 7,81 % -7,97 % 7,01 % -1,78 % 11,55 % -1,04 % -3,45 %
Delta -0,35 % 0,53 % -0,88 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -4,34 % -1,22 % -1,44 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,75 % 3,49 % -
Categoria 3,41 % 4,15 % 3,53 %
Delta -0,66 % -0,66 % -
Benchmark* 3,39 % 5,01 % 4,75 %
Delta -0,64 % -1,53 % -
Rischio
Volatilità 7,76 % 6,26 % -
Volatilità Categoria 5,70 % 4,50 % 4,57 %
Volatilità Benchmark 8,05 % 6,40 % 6,19 %
Max drawdown -8,80 % -8,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,98 % 4,62 % -
Sortino 0,01 0,12 -
VAR 95 -2,64 % -1,40 % -
VAR 99 -3,27 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,09 -
TEV 3,70 % 3,68 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,85 0,80 -
Down Capture Ratio 0,86 0,82 -
Indice Omega 1,02 1,05 -
Reattività
Beta 0,86 0,81 -
79,41 69,09 -
Beta bull 1,01 0,87 -
Beta bear 0,82 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,67 -
Kurtosis 1,73 2,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index