Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,31 % -0,59 % 0,49 % 3,15 % 0,31 % -1,45 % 15,83 % - -
Categoria -0,02 % -0,16 % -0,76 % -0,03 % 1,70 % 0,11 % -1,81 % 15,63 % 15,02 % 29,69 %
Delta 0,10 % -0,14 % 0,16 % 0,52 % 1,45 % 0,19 % 0,36 % 0,20 % - -
Benchmark* 0,36 % -0,22 % -0,88 % 0,09 % 2,33 % 0,19 % -3,54 % 18,96 % 21,67 % 48,20 %
Delta -0,28 % -0,08 % 0,28 % 0,40 % 0,83 % 0,12 % 2,09 % -3,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,33 % 10,12 % 8,53 % -8,92 % - - - -
Categoria -0,51 % 10,70 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta 0,18 % -0,58 % 0,73 % -0,89 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,99 % -4,54 % -1,04 % -1,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,55 % 5,20 % -
Categoria -1,55 % 5,10 % 2,95 %
Delta 0,00 % 0,10 % -
Benchmark* -3,45 % 6,09 % 4,12 %
Delta 1,90 % -0,89 % -
Rischio
Volatilità 6,81 % 5,62 % -
Volatilità Categoria 5,38 % 4,14 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,51 % 5,85 % 6,19 %
Max drawdown -8,85 % -8,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,98 % 4,23 % -
Sortino -0,62 0,51 -
VAR 95 -2,96 % -0,97 % -
VAR 99 -3,26 % -3,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 0,38 -
TEV 2,22 % 2,16 % -
Information ratio (IR) 0,86 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,83 0,83 -
Down Capture Ratio 0,76 0,82 -
Indice Omega 0,80 1,13 -
Reattività
Beta 0,87 0,89 -
91,56 86,51 -
Beta bull 0,93 1,07 -
Beta bear 0,94 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,92 -1,18 -
Kurtosis 4,99 4,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index