Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 0,44 % 1,17 % 0,14 % 3,05 % 3,47 % 4,56 % 17,86 % 14,60 % -
Categoria -0,20 % -0,29 % 0,43 % -0,73 % 2,04 % 2,65 % 3,20 % 17,16 % 14,56 % 29,09 %
Delta 0,58 % 0,74 % 0,75 % 0,87 % 1,01 % 0,82 % 1,36 % 0,70 % 0,04 % -
Benchmark* 0,27 % 0,21 % 1,27 % 0,05 % 3,81 % 4,65 % 5,33 % 20,87 % 21,20 % 45,60 %
Delta 0,12 % 0,23 % -0,10 % 0,09 % -0,76 % -1,18 % -0,76 % -3,01 % -6,60 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,33 % 10,12 % 8,53 % -8,92 % - - - -
Categoria -0,19 % 10,91 % 7,83 % -7,91 % 7,15 % -1,81 % 11,46 % -1,06 %
Delta -0,14 % -0,78 % 0,70 % -1,01 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,99 % -4,54 % -1,04 % -1,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,64 % 4,95 % 2,44 %
Categoria 2,99 % 5,20 % 2,53 %
Delta 0,65 % -0,25 % -0,09 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -0,74 % -1,07 % -0,99 %
Rischio
Volatilità 3,43 % 5,52 % 6,17 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,02 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,17 % -8,85 % -9,95 %
Tempo di recupero 83 j 462 j 794 j
DSR 2,30 % 4,16 % 4,67 %
Sortino 0,69 0,51 0,07
VAR 95 -0,72 % -0,97 % -1,37 %
VAR 99 -0,97 % -3,22 % -3,22 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,39 0,05
TEV 2,18 % 2,05 % 2,51 %
Information ratio (IR) -0,34 -0,52 -0,39
Up Capture Ratio 0,74 0,84 0,84
Down Capture Ratio 0,67 0,84 0,86
Indice Omega 1,21 1,18 1,04
Reattività
Beta 0,73 0,89 0,92
R² 69,17 87,51 84,04
Beta bull 0,79 1,03 1,02
Beta bear 0,75 0,91 0,99
Asimmetria
Skewness 0,02 -1,28 -0,87
Kurtosis -0,18 4,85 3,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index