Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,28 % 0,41 % -2,78 % -3,91 % -3,91 % 1,71 % 15,49 % - -
Categoria 0,07 % -0,10 % -0,41 % -2,16 % -3,17 % -3,17 % 2,78 % 16,87 % 17,26 % 21,36 %
Delta 0,08 % 0,38 % 0,83 % -0,62 % -0,74 % -0,74 % -1,07 % -1,38 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,57 % -1,20 % -3,84 % -5,91 % -5,91 % 2,15 % 19,85 % 23,39 % 36,77 %
Delta 0,35 % 0,85 % 1,62 % 1,06 % 2,00 % 2,00 % -0,44 % -4,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,12 % 8,53 % -8,92 % - - - - -
Categoria 10,64 % 7,81 % -8,09 % 7,01 % -1,82 % 11,60 % -1,01 % -3,26 %
Delta -0,52 % 0,72 % -0,84 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -4,54 % -1,04 % -1,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,98 % 3,61 % -
Categoria 4,45 % 3,98 % 3,61 %
Delta -1,47 % -0,37 % -
Benchmark* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Delta -2,25 % -1,51 % -
Rischio
Volatilità 7,53 % 6,86 % -
Volatilità Categoria 5,58 % 5,00 % 4,61 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Max drawdown -8,85 % -8,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,15 % 5,18 % -
Sortino -0,02 0,17 -
VAR 95 -2,96 % -1,65 % -
VAR 99 -3,26 % -3,26 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,13 -
TEV 2,04 % 2,64 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,84 0,84 -
Down Capture Ratio 0,91 0,90 -
Indice Omega 1,01 1,05 -
Reattività
Beta 0,90 0,92 -
93,74 85,82 -
Beta bull 1,05 1,03 -
Beta bear 0,89 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,88 -
Kurtosis 3,14 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index