Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,71 % 1,02 % 1,12 % 4,47 % 0,65 % -0,13 % 17,58 % - -
Categoria 0,33 % -0,25 % 1,01 % 0,96 % 3,25 % 0,77 % -0,03 % 17,38 % 16,67 % 28,55 %
Delta -0,35 % -0,46 % 0,02 % 0,16 % 1,22 % -0,12 % -0,10 % 0,20 % - -
Benchmark* -0,07 % -0,73 % 1,21 % 1,08 % 4,02 % 0,80 % -1,86 % 20,90 % 23,85 % 46,74 %
Delta 0,05 % 0,02 % -0,19 % 0,04 % 0,44 % -0,15 % 1,73 % -3,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,68 % 10,12 % 8,88 % -8,93 % - - - -
Categoria -0,51 % 10,69 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta -0,17 % -0,57 % 1,08 % -0,90 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,64 % -4,54 % -0,69 % -1,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,68 % 5,99 % -
Categoria -0,51 % 5,89 % 3,16 %
Delta -0,17 % 0,11 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta 1,64 % -1,07 % -
Rischio
Volatilità 6,97 % 5,41 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,25 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -9,01 % -9,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,07 % 4,05 % -
Sortino -0,48 0,73 -
VAR 95 -2,87 % -0,95 % -
VAR 99 -3,47 % -3,00 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 0,54 -
TEV 1,45 % 1,44 % -
Information ratio (IR) 1,13 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,90 0,84 -
Down Capture Ratio 0,83 0,84 -
Indice Omega 0,87 1,24 -
Reattività
Beta 0,90 0,89 -
96,89 94,37 -
Beta bull 0,87 0,96 -
Beta bear 0,95 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -1,29 -
Kurtosis 4,51 5,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index