Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,63 % -0,08 % -1,04 % 2,91 % 2,96 % 4,53 % 16,99 % 14,13 % -
Categoria -0,07 % 0,48 % 0,09 % -0,73 % 2,62 % 2,74 % 3,81 % 17,20 % 14,09 % 29,67 %
Delta -0,16 % 0,15 % -0,17 % -0,31 % 0,28 % 0,22 % 0,72 % -0,21 % 0,04 % -
Benchmark* -0,17 % 0,67 % 0,41 % -0,94 % 3,21 % 4,03 % 5,34 % 20,34 % 20,09 % 46,17 %
Delta -0,06 % -0,04 % -0,49 % -0,10 % -0,30 % -1,07 % -0,81 % -3,34 % -5,96 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,68 % 10,12 % 8,88 % -8,93 % - - - -
Categoria -0,28 % 11,04 % 7,77 % -8,00 % 7,12 % -1,86 % 11,58 % -0,92 %
Delta -0,40 % -0,92 % 1,11 % -0,93 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,64 % -4,54 % -0,69 % -1,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,42 % 5,65 % 2,86 %
Categoria 4,05 % 5,76 % 2,82 %
Delta 1,37 % -0,11 % 0,03 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta 0,03 % -1,00 % -0,89 %
Rischio
Volatilità 3,28 % 5,30 % 5,67 %
Volatilità Categoria 2,63 % 4,07 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -2,14 % -9,01 % -10,16 %
Tempo di recupero 86 j 465 j 793 j
DSR 2,19 % 4,03 % 4,29 %
Sortino 1,56 0,69 0,19
VAR 95 -0,69 % -0,95 % -1,20 %
VAR 99 -1,09 % -3,00 % -2,87 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,53 0,14
TEV 1,55 % 1,47 % 1,76 %
Information ratio (IR) 0,02 -0,68 -0,50
Up Capture Ratio 0,82 0,84 0,83
Down Capture Ratio 0,71 0,83 0,85
Indice Omega 1,41 1,23 1,07
Reattività
Beta 0,79 0,89 0,88
R² 83,37 93,78 91,87
Beta bull 0,79 0,98 0,96
Beta bear 0,91 0,93 0,93
Asimmetria
Skewness -0,31 -1,47 -0,88
Kurtosis 0,08 6,10 3,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index