Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,91 % -2,79 % -0,87 % -3,75 % -0,10 % -6,09 % -23,20 % - -
Categoria 0,09 % 0,87 % -0,50 % 1,43 % 2,30 % 1,51 % -1,86 % 5,50 % 2,89 % 19,76 %
Delta 0,18 % 0,03 % -2,29 % -2,31 % -6,05 % -1,60 % -4,23 % -28,70 % - -
Benchmark* -0,30 % 1,01 % -0,83 % 1,88 % 3,01 % 1,99 % -2,22 % 4,99 % 3,67 % 24,36 %
Delta 0,57 % -0,10 % -1,96 % -2,75 % -6,76 % -2,09 % -3,87 % -28,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,75 % -13,85 % -3,34 % -34,91 % - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 2,85 % -21,49 % -5,51 % -27,46 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 3,78 % -22,10 % -5,17 % -27,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,37 % -5,70 % -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta 2,18 % -7,24 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta 3,05 % -7,15 % -
Rischio
Volatilità 11,08 % 14,42 % -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -9,95 % -26,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,73 % 10,91 % -
Sortino -0,62 -0,80 -
VAR 95 -2,24 % -3,30 % -
VAR 99 -5,82 % -5,82 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,61 -
TEV 8,54 % 12,22 % -
Information ratio (IR) 0,36 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,73 0,92 -
Down Capture Ratio 0,66 1,26 -
Indice Omega 0,86 0,82 -
Reattività
Beta 0,78 0,98 -
44,00 28,20 -
Beta bull 1,03 0,99 -
Beta bear 0,82 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,07 -
Kurtosis 2,62 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index