Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,72 % -5,78 % -2,38 % -4,41 % -1,65 % -5,47 % -23,10 % - -
Categoria 0,02 % 0,04 % -0,32 % 0,98 % 1,24 % 0,78 % -2,25 % 4,30 % 2,44 % 19,66 %
Delta -0,55 % -0,76 % -5,46 % -3,36 % -5,65 % -2,43 % -3,21 % -27,39 % - -
Benchmark* 0,14 % 0,08 % -0,05 % 1,42 % 2,00 % 1,27 % -2,19 % 3,95 % 3,08 % 24,78 %
Delta -0,68 % -0,80 % -5,73 % -3,80 % -6,40 % -2,92 % -3,28 % -27,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,68 % -13,59 % -3,56 % -34,96 % - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 2,91 % -21,24 % -5,73 % -27,51 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 3,85 % -21,84 % -5,39 % -27,52 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,27 % -5,64 % -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta 2,29 % -7,18 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta 3,16 % -7,09 % -
Rischio
Volatilità 10,96 % 14,07 % -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -9,82 % -26,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,71 % 10,76 % -
Sortino -0,61 -0,81 -
VAR 95 -2,20 % -3,17 % -
VAR 99 -6,10 % -6,10 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,62 -
TEV 8,46 % 11,57 % -
Information ratio (IR) 0,37 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,67 0,96 -
Down Capture Ratio 0,61 1,30 -
Indice Omega 0,85 0,82 -
Reattività
Beta 0,77 1,03 -
44,21 32,40 -
Beta bull 0,85 1,04 -
Beta bear 0,88 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,20 -
Kurtosis 3,57 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index