Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % -0,91 % -1,61 % -5,59 % -5,21 % -2,07 % -9,88 % -28,70 % - -
Categoria 0,43 % -0,23 % -1,84 % -4,21 % -6,26 % -6,60 % -2,13 % -0,96 % -4,56 % 4,84 %
Delta -1,28 % -0,68 % 0,23 % -1,38 % 1,05 % 4,53 % -7,74 % -27,75 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -13,59 % -3,56 % -34,96 % - - - - -
Categoria 7,55 % 1,87 % -7,52 % 5,84 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,13 %
Delta -21,14 % -5,43 % -27,44 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -21,84 % -5,39 % -27,52 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,58 % -11,72 % -
Categoria 0,73 % -0,26 % -0,86 %
Delta -7,31 % -11,47 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta -7,40 % -11,31 % -
Rischio
Volatilità 16,07 % 16,18 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 6,96 % 6,77 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -17,78 % -34,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,24 % 12,53 % -
Sortino -0,79 -1,15 -
VAR 95 -2,99 % -3,64 % -
VAR 99 -6,57 % -6,10 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,89 -
TEV 13,45 % 13,62 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,76 0,93 -
Down Capture Ratio 1,03 1,46 -
Indice Omega 0,82 0,74 -
Reattività
Beta 0,88 1,06 -
30,63 29,27 -
Beta bull 1,34 1,04 -
Beta bear 0,77 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,04 -
Kurtosis 1,64 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index