Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 1,09 % -2,16 % -4,74 % -6,31 % -2,11 % -1,50 % -20,93 % - -
Categoria 0,14 % 0,47 % 0,05 % -0,20 % -0,64 % 0,80 % 2,27 % 5,08 % 4,87 % 15,70 %
Delta 0,32 % 0,62 % -2,21 % -4,54 % -5,67 % -2,91 % -3,77 % -26,01 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,66 % 0,05 % 0,12 % -0,92 % 1,09 % 2,51 % 4,55 % 5,66 % 19,50 %
Delta 0,40 % 0,43 % -2,21 % -4,86 % -5,39 % -3,19 % -4,01 % -25,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,83 % -14,20 % -3,13 % -34,73 % - - - -
Categoria -4,54 % 7,63 % 2,23 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 2,70 % -21,83 % -5,36 % -27,28 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 3,70 % -22,45 % -4,95 % -27,28 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,62 % -8,89 % -
Categoria 1,25 % 1,59 % 0,73 %
Delta -6,87 % -10,48 % -
Benchmark* 0,86 % 1,41 % 0,70 %
Delta -6,48 % -10,31 % -
Rischio
Volatilità 8,57 % 13,53 % -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,67 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 6,15 % 7,70 % 7,99 %
Max drawdown -8,13 % -24,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,50 % 10,69 % -
Sortino -1,17 -1,11 -
VAR 95 -2,02 % -3,15 % -
VAR 99 -3,03 % -6,47 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,88 -
TEV 8,27 % 11,57 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,30 0,72 -
Down Capture Ratio 0,58 1,20 -
Indice Omega 0,79 0,75 -
Reattività
Beta 0,57 0,92 -
16,48 27,19 -
Beta bull 0,76 0,96 -
Beta bear 0,81 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,30 -
Kurtosis -0,32 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index