Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -0,61 % -0,89 % 2,19 % -1,81 % -0,30 % 3,09 % 8,26 % - -
Categoria -0,49 % -0,55 % -1,12 % 1,42 % -1,70 % -0,01 % 4,42 % 13,54 % 29,74 % 30,30 %
Delta 0,08 % -0,06 % 0,23 % 0,77 % -0,11 % -0,28 % -1,33 % -5,28 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,14 % -0,99 % 1,46 % -0,47 % 1,11 % 6,21 % 15,25 % 34,06 % 39,86 %
Delta -0,06 % -0,47 % 0,11 % 0,73 % -1,34 % -1,41 % -3,12 % -6,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,90 % 4,53 % -16,74 % - - - - -
Categoria 13,06 % 6,06 % -16,90 % 6,37 % 8,33 % 20,82 % -12,41 % 18,42 %
Delta -1,16 % -1,52 % 0,17 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,44 % -1,48 % -1,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,18 % 0,90 % -
Categoria 6,00 % 2,78 % 6,01 %
Delta -0,82 % -1,88 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -3,00 % -2,28 % -
Rischio
Volatilità 16,09 % 14,31 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -17,61 % -17,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,52 % 10,54 % -
Sortino 0,18 -0,18 -
VAR 95 -3,27 % -3,43 % -
VAR 99 -6,29 % -4,62 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,13 -
TEV 4,61 % 5,02 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,97 0,94 -
Down Capture Ratio 1,03 1,00 -
Indice Omega 1,07 0,99 -
Reattività
Beta 0,96 0,94 -
91,94 88,05 -
Beta bull 0,93 0,88 -
Beta bear 0,87 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,21 -
Kurtosis 0,32 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR