Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % 3,49 % 10,29 % -3,13 % -0,56 % -0,55 % 3,13 % 7,66 % - -
Categoria 0,01 % 4,04 % 10,58 % -2,30 % 0,64 % 0,59 % 4,81 % 14,14 % 36,47 % 28,58 %
Delta -0,64 % -0,56 % -0,29 % -0,83 % -1,20 % -1,14 % -1,68 % -6,48 % - -
Benchmark* -0,48 % 3,68 % 10,36 % -2,01 % 1,24 % 1,42 % 6,72 % 16,60 % 40,83 % 37,35 %
Delta -0,15 % -0,20 % -0,07 % -1,11 % -1,80 % -1,98 % -3,60 % -8,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,90 % 4,53 % -16,74 % - - - - -
Categoria 13,04 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta -1,14 % -1,51 % 0,17 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,44 % -1,48 % -1,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,46 % -1,25 % -
Categoria 0,60 % 0,70 % 4,86 %
Delta -2,06 % -1,95 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -4,21 % -2,50 % -
Rischio
Volatilità 15,71 % 14,28 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 13,14 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -17,61 % -17,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,87 % 10,76 % -
Sortino -0,40 -0,36 -
VAR 95 -3,27 % -3,45 % -
VAR 99 -6,29 % -4,62 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,27 -
TEV 4,51 % 5,02 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,95 0,95 -
Down Capture Ratio 1,02 1,00 -
Indice Omega 0,93 0,93 -
Reattività
Beta 0,95 0,94 -
91,97 88,00 -
Beta bull 0,93 0,87 -
Beta bear 0,86 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,25 -
Kurtosis 0,39 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR