Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 0,68 % 2,50 % 5,82 % 1,17 % 5,33 % 7,56 % 9,49 % - -
Categoria -0,37 % 0,33 % 2,26 % 5,20 % 1,08 % 5,61 % 9,74 % 15,76 % 29,24 % 37,66 %
Delta -0,20 % 0,35 % 0,24 % 0,62 % 0,09 % -0,28 % -2,18 % -6,26 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,47 % 2,16 % 5,61 % 1,39 % 6,97 % 11,26 % 17,55 % 33,36 % 46,29 %
Delta -0,31 % 0,20 % 0,35 % 0,21 % -0,22 % -1,64 % -3,70 % -8,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,90 % 4,53 % -16,74 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,10 % -16,95 % 6,39 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,42 %
Delta -1,25 % -1,57 % 0,21 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,44 % -1,48 % -1,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,65 % 4,12 % -
Categoria 9,21 % 5,58 % 5,36 %
Delta -1,56 % -1,46 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -3,21 % -2,21 % -
Rischio
Volatilità 15,71 % 14,05 % -
Volatilità Categoria 14,63 % 12,98 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -17,61 % -17,61 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 11,13 % 10,20 % -
Sortino 0,43 0,12 -
VAR 95 -3,27 % -3,40 % -
VAR 99 -6,29 % -4,62 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,09 -
TEV 4,43 % 4,90 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 1,04 1,01 -
Indice Omega 1,15 1,04 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
92,15 88,09 -
Beta bull 0,93 0,88 -
Beta bear 0,89 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,24 -
Kurtosis 0,63 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR