Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,30 % 2,01 % 12,53 % 8,51 % 7,39 % 10,43 % 26,49 % 78,80 % - -
Categoria -0,01 % 1,03 % 7,38 % 3,52 % 2,74 % 3,93 % 23,06 % 54,12 % 59,85 % 156,36 %
Delta -1,28 % 0,98 % 5,15 % 4,99 % 4,65 % 6,49 % 3,43 % 24,68 % - -
Benchmark* 0,08 % 1,73 % 7,66 % 4,51 % 3,16 % 4,96 % 26,35 % 66,46 % 81,59 % 201,92 %
Delta -1,38 % 0,27 % 4,87 % 3,99 % 4,23 % 5,47 % 0,14 % 12,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,65 % 39,74 % 5,44 % -12,63 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,78 % 19,04 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta 1,05 % 12,95 % -13,60 % 3,07 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,08 % 7,23 % -16,65 % 2,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,67 % 17,11 % -
Categoria 8,27 % 12,72 % 8,79 %
Delta -0,60 % 4,39 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -2,68 % 1,38 % -
Rischio
Volatilità 19,04 % 18,52 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -13,27 % -24,17 % -
Tempo di recupero 39 j - -
DSR 14,12 % 12,94 % -
Sortino 0,40 1,09 -
VAR 95 -3,07 % -3,28 % -
VAR 99 -11,15 % -9,20 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,76 -
TEV 7,87 % 8,89 % -
Information ratio (IR) -0,34 0,16 -
Up Capture Ratio 0,91 1,07 -
Down Capture Ratio 0,92 1,04 -
Indice Omega 1,13 1,33 -
Reattività
Beta 1,02 1,12 -
82,94 77,91 -
Beta bull 1,22 1,20 -
Beta bear 1,02 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,76 -
Kurtosis 5,45 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR