Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 4,55 % -4,22 % -10,95 % -5,99 % -9,52 % 5,58 % 28,84 % - -
Categoria 0,19 % 4,30 % -5,49 % -14,56 % -9,09 % -13,33 % 1,08 % 16,89 % 75,30 % 113,83 %
Delta -0,22 % 0,25 % 1,28 % 3,62 % 3,10 % 3,82 % 4,49 % 11,95 % - -
Benchmark* 0,07 % 7,34 % -5,98 % -14,74 % -8,99 % -13,84 % 3,38 % 22,92 % 94,95 % 145,59 %
Delta -0,11 % -2,79 % 1,76 % 3,79 % 3,00 % 4,32 % 2,20 % 5,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 39,74 % 5,44 % -12,63 % - - - - -
Categoria 27,02 % 19,12 % -15,70 % 33,33 % 10,26 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta 12,72 % -13,68 % 3,06 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 7,23 % -16,65 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,23 % 9,02 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 4,08 % 2,04 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta 0,52 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 22,02 % 18,65 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,32 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -16,59 % -18,59 % -
Tempo di recupero - 654 j -
DSR 16,21 % 12,98 % -
Sortino 0,30 0,50 -
VAR 95 -5,62 % -4,84 % -
VAR 99 -9,20 % -7,41 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,35 -
TEV 9,96 % 10,63 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,30 0,94 -
Down Capture Ratio 1,34 0,93 -
Indice Omega 1,11 1,15 -
Reattività
Beta 1,32 0,99 -
84,52 67,53 -
Beta bull 1,19 0,99 -
Beta bear 1,46 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,32 -
Kurtosis 1,35 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR