Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 2,83 % 10,16 % 10,57 % 20,55 % 19,03 % 18,73 % 39,05 % - -
Categoria 0,65 % 3,14 % 9,64 % 4,69 % 9,85 % 9,28 % 1,40 % 6,74 % 43,98 % 25,45 %
Delta 0,09 % -0,31 % 0,52 % 5,88 % 10,70 % 9,74 % 17,33 % 32,31 % - -
Benchmark* 1,19 % 3,44 % 10,51 % 9,10 % 16,77 % 15,38 % 8,10 % 21,72 % 81,39 % 60,21 %
Delta -0,45 % -0,61 % -0,35 % 1,47 % 3,78 % 3,65 % 10,63 % 17,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,15 % 8,91 % -15,13 % - - - - -
Categoria -3,57 % 8,04 % -21,27 % 21,42 % 11,07 % 24,93 % -21,29 % 21,86 %
Delta 14,72 % 0,87 % 6,14 % - - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta 11,00 % -5,01 % 2,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,24 % 8,50 % -
Categoria -0,36 % -0,86 % 6,48 %
Delta 17,60 % 9,36 % -
Benchmark* 6,19 % 3,66 % 10,88 %
Delta 11,05 % 4,84 % -
Rischio
Volatilità 14,93 % 15,46 % -
Volatilità Categoria 14,47 % 14,64 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,87 % 16,56 % 17,58 %
Max drawdown -14,56 % -18,04 % -
Tempo di recupero - 226 j -
DSR 10,81 % 11,09 % -
Sortino 1,29 0,53 -
VAR 95 -2,86 % -3,25 % -
VAR 99 -8,11 % -7,04 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,38 -
TEV 4,42 % 4,28 % -
Information ratio (IR) 2,50 1,13 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 0,76 0,87 -
Indice Omega 1,35 1,16 -
Reattività
Beta 0,86 0,90 -
93,82 93,42 -
Beta bull 0,92 0,90 -
Beta bear 0,82 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,56 -
Kurtosis 3,95 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR