Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 2,49 % 7,39 % 12,56 % 18,55 % 12,81 % 15,26 % - - -
Categoria 0,61 % 2,22 % 5,32 % 6,17 % 13,03 % 5,07 % 6,48 % -1,91 % 30,77 % 57,81 %
Delta 0,09 % 0,27 % 2,07 % 6,39 % 5,52 % 7,74 % 8,78 % - - -
Benchmark* 0,62 % 2,62 % 7,31 % 10,07 % 14,67 % 8,81 % 13,99 % 10,01 % 49,08 % 91,89 %
Delta 0,08 % -0,13 % 0,08 % 2,49 % 3,87 % 4,00 % 1,27 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,91 % -15,13 % - - - - - -
Categoria 7,29 % -21,19 % 21,29 % 11,27 % 24,47 % -21,48 % 21,64 % 5,82 %
Delta 1,62 % 6,06 % - - - - - -
Benchmark* 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 % 3,55 %
Delta -5,01 % 2,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,87 % - -
Categoria 2,21 % -2,53 % 3,79 %
Delta 5,65 % - -
Benchmark* 7,36 % 1,74 % 6,42 %
Delta 0,51 % - -
Rischio
Volatilità 12,59 % - -
Volatilità Categoria 12,08 % 14,36 % 17,47 %
Volatilità Benchmark 12,38 % 16,41 % 20,51 %
Max drawdown -12,55 % - -
Tempo di recupero 200 j - -
DSR 8,30 % - -
Sortino 0,49 - -
VAR 95 -2,71 % - -
VAR 99 -3,47 % - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 - -
TEV 3,54 % - -
Information ratio (IR) 0,14 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,14 - -
Reattività
Beta 0,98 - -
92,14 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 1,09 - -
Asimmetria
Skewness 0,26 - -
Kurtosis 0,22 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR