Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,25 % 5,79 % 7,90 % 20,05 % 23,24 % 22,94 % 42,57 % - -
Categoria 0,37 % 1,10 % 6,24 % 5,30 % 12,55 % 12,75 % 2,93 % 6,71 % 33,74 % 25,58 %
Delta 0,11 % -0,85 % -0,45 % 2,60 % 7,50 % 10,49 % 20,01 % 35,86 % - -
Benchmark* 0,21 % 0,51 % 6,32 % 6,13 % 16,84 % 18,89 % 10,33 % 21,00 % 61,05 % 63,39 %
Delta 0,28 % -0,25 % -0,53 % 1,77 % 3,21 % 4,34 % 12,60 % 21,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,15 % 8,91 % -15,13 % - - - - -
Categoria -3,56 % 8,03 % -21,27 % 21,42 % 11,09 % 24,91 % -21,29 % 21,86 %
Delta 14,71 % 0,88 % 6,14 % - - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta 11,00 % -5,01 % 2,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,83 % 11,83 % -
Categoria 2,32 % 1,85 % 6,73 %
Delta 19,51 % 9,97 % -
Benchmark* 9,07 % 6,15 % 11,45 %
Delta 12,75 % 5,68 % -
Rischio
Volatilità 15,26 % 15,48 % -
Volatilità Categoria 14,99 % 14,69 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 17,12 % 16,55 % 17,09 %
Max drawdown -14,56 % -17,90 % -
Tempo di recupero 48 j 218 j -
DSR 10,76 % 10,89 % -
Sortino 1,74 0,83 -
VAR 95 -2,86 % -3,22 % -
VAR 99 -8,11 % -7,04 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,59 -
TEV 4,33 % 4,20 % -
Information ratio (IR) 2,94 1,35 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 0,75 0,86 -
Indice Omega 1,55 1,27 -
Reattività
Beta 0,87 0,91 -
94,22 93,66 -
Beta bull 0,92 0,88 -
Beta bear 0,83 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,60 -
Kurtosis 3,73 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR