Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 1,33 % -0,30 % 9,85 % 22,27 % 22,27 % 26,14 % 54,72 % - -
Categoria 0,34 % 1,55 % 0,66 % 9,84 % 13,19 % 13,19 % 9,45 % 19,59 % 34,62 % 30,25 %
Delta -0,37 % -0,22 % -0,96 % 0,00 % 9,08 % 9,08 % 16,69 % 35,13 % - -
Benchmark* 0,07 % 2,23 % 0,36 % 10,32 % 19,07 % 19,07 % 16,40 % 39,18 % 67,04 % 69,16 %
Delta -0,10 % -0,90 % -0,66 % -0,47 % 3,19 % 3,19 % 9,74 % 15,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,15 % 8,91 % -15,13 % - - - - -
Categoria -3,50 % 8,11 % -21,44 % 21,44 % 11,19 % 25,01 % -21,09 % 21,96 %
Delta 14,66 % 0,79 % 6,30 % - - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta 11,00 % -5,01 % 2,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,83 % 11,83 % -
Categoria 2,51 % 1,89 % 6,72 %
Delta 19,32 % 9,94 % -
Benchmark* 9,07 % 6,15 % 11,45 %
Delta 12,75 % 5,68 % -
Rischio
Volatilità 15,26 % 15,48 % -
Volatilità Categoria 14,91 % 14,65 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,12 % 16,55 % 17,09 %
Max drawdown -14,56 % -17,90 % -
Tempo di recupero 48 j 218 j -
DSR 10,76 % 10,89 % -
Sortino 1,74 0,83 -
VAR 95 -2,86 % -3,22 % -
VAR 99 -8,11 % -7,04 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,59 -
TEV 4,33 % 4,20 % -
Information ratio (IR) 2,94 1,35 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 0,75 0,86 -
Indice Omega 1,55 1,27 -
Reattività
Beta 0,87 0,91 -
94,22 93,66 -
Beta bull 0,92 0,88 -
Beta bear 0,83 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,60 -
Kurtosis 3,73 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR