Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 2,55 % 10,10 % 10,24 % 20,07 % 19,08 % 18,45 % 38,33 % - -
Categoria 0,65 % 3,14 % 9,64 % 4,69 % 9,85 % 9,28 % 1,40 % 6,74 % 43,98 % 25,45 %
Delta -0,20 % -0,59 % 0,46 % 5,55 % 10,22 % 9,80 % 17,05 % 31,58 % - -
Benchmark* 1,19 % 3,44 % 10,51 % 9,10 % 16,77 % 15,38 % 8,10 % 21,72 % 81,39 % 60,21 %
Delta -0,73 % -0,88 % -0,41 % 1,14 % 3,29 % 3,70 % 10,34 % 16,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,28 % 8,47 % -15,14 % - - - - -
Categoria -3,57 % 8,04 % -21,27 % 21,42 % 11,07 % 24,93 % -21,29 % 21,86 %
Delta 14,85 % 0,43 % 6,13 % - - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta 11,13 % -5,45 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,64 % 8,52 % -
Categoria -0,36 % -0,86 % 6,48 %
Delta 17,00 % 9,37 % -
Benchmark* 6,19 % 3,66 % 10,88 %
Delta 10,45 % 4,85 % -
Rischio
Volatilità 15,04 % 15,49 % -
Volatilità Categoria 14,47 % 14,64 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,87 % 16,56 % 17,58 %
Max drawdown -13,74 % -18,23 % -
Tempo di recupero - 223 j -
DSR 10,94 % 11,16 % -
Sortino 1,22 0,52 -
VAR 95 -3,71 % -3,63 % -
VAR 99 -7,69 % -6,66 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,38 -
TEV 5,90 % 6,20 % -
Information ratio (IR) 1,77 0,78 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,72 0,84 -
Indice Omega 1,36 1,16 -
Reattività
Beta 0,84 0,87 -
87,98 85,98 -
Beta bull 0,89 0,82 -
Beta bear 0,83 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,53 -
Kurtosis 3,15 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR