Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,04 % 1,84 % 11,03 % 17,43 % 24,70 % 27,69 % 47,47 % - -
Categoria -0,24 % -0,22 % 1,69 % 10,65 % 11,83 % 15,17 % 10,65 % 13,76 % 36,75 % 31,98 %
Delta 0,17 % 0,26 % 0,15 % 0,37 % 5,60 % 9,53 % 17,04 % 33,72 % - -
Benchmark* -0,69 % -1,40 % 1,00 % 9,95 % 16,04 % 20,26 % 16,32 % 33,03 % 69,72 % 67,92 %
Delta 0,62 % 1,44 % 0,84 % 1,08 % 1,39 % 4,44 % 11,36 % 14,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,28 % 8,47 % -15,14 % - - - - -
Categoria -3,43 % 8,20 % -21,45 % 21,47 % 11,16 % 25,06 % -20,99 % 22,03 %
Delta 14,71 % 0,27 % 6,31 % - - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta 11,13 % -5,45 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,84 % 15,45 % -
Categoria 10,59 % 6,25 % 6,55 %
Delta 16,26 % 9,20 % -
Benchmark* 17,55 % 11,31 % 11,04 %
Delta 9,29 % 4,14 % -
Rischio
Volatilità 14,79 % 15,13 % -
Volatilità Categoria 14,19 % 14,16 % 14,59 %
Volatilità Benchmark 16,63 % 15,94 % 16,75 %
Max drawdown -13,74 % -15,97 % -
Tempo di recupero 48 j 145 j -
DSR 10,17 % 10,50 % -
Sortino 2,35 1,20 -
VAR 95 -3,16 % -3,41 % -
VAR 99 -7,69 % -6,66 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 0,83 -
TEV 5,89 % 6,09 % -
Information ratio (IR) 1,58 0,68 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,72 0,86 -
Indice Omega 1,75 1,36 -
Reattività
Beta 0,83 0,88 -
87,70 85,44 -
Beta bull 0,85 0,80 -
Beta bear 0,81 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,61 -
Kurtosis 3,63 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR