Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,45 % 0,55 % 0,59 % -2,27 % -2,69 % 3,79 % 6,69 % - -
Categoria 0,16 % 1,08 % 2,07 % 5,77 % 2,25 % 6,01 % 10,66 % 16,28 % 29,09 % 38,22 %
Delta -0,32 % -0,63 % -1,52 % -5,18 % -4,52 % -8,70 % -6,87 % -9,59 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,01 % 1,70 % 6,15 % 2,67 % 7,23 % 12,09 % 18,35 % 32,73 % 46,65 %
Delta -0,34 % -0,56 % -1,15 % -5,56 % -4,94 % -9,92 % -8,30 % -11,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,25 % 4,02 % -8,72 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,93 % 6,40 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,42 %
Delta 3,09 % -2,08 % 8,21 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 1,90 % -2,00 % 6,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,78 % 3,13 % -
Categoria 9,21 % 5,57 % 5,37 %
Delta -5,44 % -2,44 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -7,08 % -3,20 % -
Rischio
Volatilità 10,47 % 9,23 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 12,97 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -12,73 % -12,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,72 % 6,78 % -
Sortino 0,12 0,04 -
VAR 95 -3,03 % -2,44 % -
VAR 99 -3,77 % -3,14 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,03 -
TEV 7,76 % 8,55 % -
Information ratio (IR) -0,91 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,62 0,53 -
Down Capture Ratio 0,70 0,54 -
Indice Omega 1,05 1,01 -
Reattività
Beta 0,60 0,53 -
80,34 64,23 -
Beta bull 0,50 0,47 -
Beta bear 0,54 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,32 -
Kurtosis 0,03 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR