Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,62 % -0,13 % -0,40 % -1,08 % 0,19 % -2,97 % -3,69 % - -
Categoria 0,03 % -0,27 % 0,06 % -0,62 % -0,09 % 0,07 % 0,13 % 6,70 % -8,92 % -3,08 %
Delta 0,03 % -0,36 % -0,18 % 0,22 % -0,99 % 0,12 % -3,11 % -10,40 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,45 % -0,09 % -0,58 % 0,03 % 0,15 % 0,01 % 6,90 % -10,66 % -2,25 %
Delta 0,03 % -0,18 % -0,04 % 0,18 % -1,10 % 0,03 % -2,98 % -10,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,71 % -3,82 % 4,00 % -19,11 % - - - -
Categoria 0,79 % 1,85 % 6,18 % -16,27 % -2,88 % 3,82 % 5,06 % -0,13 %
Delta -2,50 % -5,67 % -2,18 % -2,84 % - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -2,34 % -5,58 % -2,71 % -0,91 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,05 % -0,90 % -
Categoria 0,58 % 2,34 % -1,73 %
Delta -3,63 % -3,24 % -
Benchmark* 0,67 % 2,49 % -2,05 %
Delta -3,72 % -3,39 % -
Rischio
Volatilità 4,62 % 5,54 % -
Volatilità Categoria 2,94 % 3,84 % 5,17 %
Volatilità Benchmark 3,57 % 4,60 % 6,14 %
Max drawdown -5,21 % -7,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,93 % 4,30 % -
Sortino -1,28 -0,90 -
VAR 95 -1,42 % -1,35 % -
VAR 99 -1,99 % -2,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 -0,70 -
TEV 3,10 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -1,20 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,57 0,84 -
Down Capture Ratio 0,94 1,09 -
Indice Omega 0,65 0,79 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
55,07 64,66 -
Beta bull 1,24 0,81 -
Beta bear 1,25 1,17 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,24 -
Kurtosis 1,30 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index