Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 0,58 % 1,56 % -2,77 % -8,62 % -8,08 % -4,13 % -8,12 % - -
Categoria 0,13 % 0,28 % 1,42 % 1,18 % -3,13 % -1,54 % 2,63 % 9,00 % 5,73 % 10,54 %
Delta 0,81 % 0,30 % 0,14 % -3,94 % -5,49 % -6,54 % -6,76 % -17,12 % - -
Benchmark* 0,34 % 0,33 % 1,80 % 1,63 % -2,86 % -2,14 % 4,40 % 14,38 % 11,49 % 25,02 %
Delta 0,61 % 0,25 % -0,24 % -4,40 % -5,76 % -5,94 % -8,53 % -22,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,94 % -1,29 % -10,43 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta -0,54 % -7,36 % -0,22 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -4,81 % -10,00 % 2,84 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,22 % -2,35 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta -7,11 % -5,99 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -8,43 % -7,67 % -
Rischio
Volatilità 10,30 % 8,62 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -13,44 % -13,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,77 % 7,15 % -
Sortino -0,80 -0,73 -
VAR 95 -3,67 % -2,72 % -
VAR 99 -4,49 % -4,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,61 -
TEV 5,16 % 5,91 % -
Information ratio (IR) -1,63 -1,30 -
Up Capture Ratio 0,93 0,81 -
Down Capture Ratio 1,38 1,26 -
Indice Omega 0,73 0,77 -
Reattività
Beta 1,14 0,95 -
75,97 53,19 -
Beta bull 1,29 0,69 -
Beta bear 1,04 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -1,02 -
Kurtosis 1,99 2,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index