Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,45 % 1,62 % -7,73 % -7,45 % -5,90 % -2,96 % -4,93 % - -
Categoria -0,22 % 0,18 % 1,01 % -5,34 % -3,02 % -3,06 % 2,91 % 8,82 % 5,32 % 5,65 %
Delta 0,52 % 0,27 % 0,61 % -2,40 % -4,43 % -2,85 % -5,87 % -13,74 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,94 % -1,29 % -10,43 % - - - - -
Categoria 8,44 % 6,18 % -10,22 % 1,88 % -2,72 % 12,56 % -2,70 % -1,89 %
Delta -0,50 % -7,47 % -0,21 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -4,81 % -10,00 % 2,84 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,30 % -2,76 % -
Categoria 2,24 % 1,99 % 1,53 %
Delta -6,53 % -4,75 % -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta -8,03 % -6,51 % -
Rischio
Volatilità 9,43 % 8,80 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 6,04 % 5,76 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown -11,17 % -12,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,87 % 7,13 % -
Sortino -0,96 -0,76 -
VAR 95 -2,24 % -2,72 % -
VAR 99 -4,49 % -4,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,62 -
TEV 4,74 % 6,00 % -
Information ratio (IR) -1,70 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,77 0,81 -
Down Capture Ratio 1,15 1,13 -
Indice Omega 0,75 0,81 -
Reattività
Beta 1,05 0,92 -
74,97 53,93 -
Beta bull 1,14 0,67 -
Beta bear 1,13 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,86 -
Kurtosis 3,10 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index