Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % 1,36 % 5,07 % 17,85 % 28,50 % 37,06 % 42,11 % 58,07 % - -
Categoria 0,22 % 2,20 % 6,13 % 18,41 % 26,91 % 34,63 % 40,95 % 57,98 % 66,34 % 137,22 %
Delta -0,79 % -0,84 % -1,06 % -0,56 % 1,58 % 2,42 % 1,16 % 0,09 % - -
Benchmark* 0,36 % 1,00 % 4,17 % -2,50 % -4,68 % 3,00 % -8,69 % -3,86 % 76,98 % 116,23 %
Delta -0,93 % 0,36 % 0,90 % 20,35 % 33,18 % 34,06 % 50,80 % 61,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,14 % 6,39 % -5,65 % - - - - -
Categoria 22,27 % 3,39 % -4,92 % -3,70 % 26,25 % 43,29 % -11,43 % -3,72 %
Delta -3,13 % 3,00 % -0,74 % - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 26,04 % 1,06 % -19,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,47 % 11,45 % -
Categoria 39,44 % 10,99 % 10,64 %
Delta 2,03 % 0,46 % -
Benchmark* -9,65 % -3,10 % 12,16 %
Delta 51,11 % 14,55 % -
Rischio
Volatilità 31,75 % 30,39 % -
Volatilità Categoria 28,93 % 27,03 % 26,47 %
Volatilità Benchmark 25,88 % 24,86 % 24,91 %
Max drawdown -18,21 % -31,99 % -
Tempo di recupero 110 j 722 j -
DSR 17,93 % 18,99 % -
Sortino 2,13 0,46 -
VAR 95 -6,39 % -6,22 % -
VAR 99 -9,18 % -8,38 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,29 -
TEV 21,19 % 21,99 % -
Information ratio (IR) 2,41 0,66 -
Up Capture Ratio 1,48 1,03 -
Down Capture Ratio 0,80 0,82 -
Indice Omega 1,51 1,16 -
Reattività
Beta 0,92 0,86 -
55,89 49,02 -
Beta bull 0,75 0,82 -
Beta bear 0,70 0,71 -
Asimmetria
Skewness 0,67 0,52 -
Kurtosis 1,57 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR