Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,32 % 1,44 % 6,91 % -4,28 % -13,86 % -9,38 % -11,83 % -14,35 % - -
Categoria 1,03 % 0,73 % 4,92 % 0,94 % -4,96 % 0,15 % -4,79 % -5,79 % 65,83 % 58,12 %
Delta 1,29 % 0,71 % 1,99 % -5,22 % -8,90 % -9,53 % -7,04 % -8,56 % - -
Benchmark* 0,26 % -0,25 % 2,60 % -2,49 % -7,65 % -0,19 % -5,05 % 1,34 % 55,21 % 75,12 %
Delta 2,06 % 1,69 % 4,31 % -1,79 % -6,21 % -9,19 % -6,79 % -15,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,62 % -2,61 % 47,99 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 4,37 % -0,30 % 36,68 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 6,11 % -13,39 % 53,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -17,15 % -5,36 % -
Categoria -6,39 % -2,14 % 11,17 %
Delta -10,75 % -3,22 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -11,57 % -5,83 % -
Rischio
Volatilità 32,10 % 31,55 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -27,20 % -30,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,62 % 24,00 % -
Sortino -0,79 -0,34 -
VAR 95 -8,17 % -8,17 % -
VAR 99 -16,69 % -16,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,26 -
TEV 26,75 % 26,45 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,60 0,90 -
Down Capture Ratio 0,83 0,96 -
Indice Omega 0,82 0,96 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
30,56 29,73 -
Beta bull 0,40 0,46 -
Beta bear 1,70 1,51 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,61 -
Kurtosis 2,72 2,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR