Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,51 % -4,91 % -2,95 % 1,30 % -4,36 % -8,16 % -5,21 % -2,35 % - -
Categoria 0,42 % -1,18 % 1,75 % 8,78 % 18,27 % 21,37 % 20,30 % 21,42 % 73,72 % 84,82 %
Delta 2,09 % -3,73 % -4,70 % -7,48 % -22,63 % -29,53 % -25,51 % -23,76 % - -
Benchmark* 0,66 % 1,19 % 5,58 % 6,07 % 11,45 % 9,40 % 6,64 % 21,29 % 45,71 % 78,68 %
Delta 1,85 % -6,10 % -8,53 % -4,76 % -15,81 % -17,56 % -11,85 % -23,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,62 % -2,61 % 47,99 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 4,37 % -0,55 % 36,87 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 6,11 % -13,39 % 53,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,40 % -3,57 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -25,85 % -8,70 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta -10,77 % -8,22 % -
Rischio
Volatilità 28,77 % 26,95 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -26,77 % -28,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,65 % 20,73 % -
Sortino -0,49 -0,32 -
VAR 95 -6,24 % -6,24 % -
VAR 99 -16,69 % -10,41 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,25 -
TEV 23,12 % 23,85 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,54 0,68 -
Down Capture Ratio 0,73 0,76 -
Indice Omega 0,90 0,97 -
Reattività
Beta 1,10 0,84 -
35,71 22,54 -
Beta bull 0,61 0,41 -
Beta bear 1,84 1,48 -
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,76 -
Kurtosis 4,56 2,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR