Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,42 % 1,28 % 7,85 % -0,68 % -0,11 % -0,44 % 4,91 % - -
Categoria 0,35 % 1,69 % 4,28 % 14,85 % 3,47 % 3,85 % 6,37 % 18,96 % 27,29 % 33,04 %
Delta -0,15 % -1,27 % -3,00 % -7,00 % -4,15 % -3,96 % -6,81 % -14,05 % - -
Benchmark* 0,35 % 1,98 % 4,86 % 15,14 % 4,77 % 5,20 % 7,83 % 20,94 % 31,07 % 41,82 %
Delta -0,14 % -1,56 % -3,58 % -7,30 % -5,45 % -5,30 % -8,27 % -16,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,12 % 6,19 % -32,58 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -8,96 % 0,07 % -15,66 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -10,23 % 0,18 % -17,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,01 % -0,42 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta -7,88 % -5,52 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -9,46 % -5,85 % -
Rischio
Volatilità 15,41 % 15,03 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -15,73 % -17,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,21 % 11,07 % -
Sortino -0,62 -0,29 -
VAR 95 -3,23 % -3,79 % -
VAR 99 -6,02 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,22 -
TEV 8,29 % 10,72 % -
Information ratio (IR) -1,14 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,73 0,72 -
Down Capture Ratio 0,92 0,81 -
Indice Omega 0,88 0,97 -
Reattività
Beta 0,83 0,78 -
74,07 53,51 -
Beta bull 0,97 0,73 -
Beta bear 0,74 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,20 -
Kurtosis 1,54 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR