Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % 0,04 % 1,47 % 2,62 % -2,91 % 1,39 % 10,84 % 3,10 % - -
Categoria 0,63 % 0,93 % 2,44 % 3,28 % 3,11 % 4,85 % 7,64 % 10,60 % 48,81 % 71,89 %
Delta -1,27 % -0,89 % -0,98 % -0,66 % -6,02 % -3,46 % 3,21 % -7,50 % - -
Benchmark* 0,84 % 1,28 % 2,82 % 3,51 % 3,80 % 7,96 % 13,99 % 11,21 % 57,99 % 85,31 %
Delta -1,48 % -1,24 % -1,36 % -0,89 % -6,71 % -6,57 % -3,14 % -8,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,14 % -11,24 % 7,69 % - - - - -
Categoria 9,88 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 21,25 % -17,54 % 16,60 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 10,99 % -8,04 % 6,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,40 % 3,88 % -
Categoria 4,69 % 3,67 % 8,33 %
Delta 9,72 % 0,21 % -
Benchmark* 13,84 % 5,00 % 9,31 %
Delta 0,57 % -1,12 % -
Rischio
Volatilità 17,30 % 17,06 % -
Volatilità Categoria 11,41 % 11,23 % 11,36 %
Volatilità Benchmark 13,70 % 14,51 % 14,43 %
Max drawdown -13,97 % -29,17 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 12,17 % 12,58 % -
Sortino 0,95 0,08 -
VAR 95 -4,37 % -3,68 % -
VAR 99 -6,51 % -6,51 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,06 -
TEV 7,44 % 6,56 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,15 1,06 -
Down Capture Ratio 1,19 1,10 -
Indice Omega 1,27 1,02 -
Reattività
Beta 1,15 1,09 -
82,93 85,78 -
Beta bull 1,09 1,04 -
Beta bear 1,16 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,50 -
Kurtosis 1,00 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR